王剑君

作品数：22被引量：24H指数：2
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供职机构：湖南工程学院理学院更多>>
发文主题：鞅方法随机利率欧式未定权益权证分数布朗运动更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《统计与决策》《科学技术与工程》《合肥工业大学学报（自然科学版）》《怀化学院学报》更多>>
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随机利率下标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的欧式看涨期权定价
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2017年第4期48-51,共4页王剑君 
设利率随机,股价波动率为马尔可夫过程,在综合考虑利率和股价模型的基础上,推导了随机利率和随机波动率下欧式看涨期权的定价公式.
关键词：随机利率 随机波动率 马尔可夫链 欧式看涨期权 
分数布朗运动环境中2种奇异期权的定价
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2014年第1期44-46,共3页廖芳芳 王剑君 
湖南省教育厅科研资助项目(12C0895)
在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了两种可降低权利金的权证的定价公式.
关键词：分数布朗运动 减缩部分权利金的权证 局部支付型权证 
分数布朗运动环境中混合期权的保险精算定价
《湘南学院学报》2012年第2期32-35,共4页廖芳芳 王剑君 
湖南省教育厅科研项目(09C257)
利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,推导了参数依赖于时间的混合期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 混合期权 保险精算定价 
标的资产服从一类混合过程的几种欧式幂型期权的定价
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2011年第3期50-54,共5页王剑君 廖芳芳 
湖南省教育厅科研资助项目(09C257)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,在等价鞅测度下,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了几种欧式幂型期权的定价公式.
关键词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 欧式幂型期权 
标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价被引量：2
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2011年第3期467-471,共5页王剑君 
湖南省教育厅科学研究资助项目(09C257)
文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种奇异期权的定价公式。
关键词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 奇异期权 
分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价被引量：1
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2010年第3期37-40,共4页王剑君 廖芳芳 
湖南省教育厅科研资助项目(09C2571)
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,推导了2种奇异期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 上限型权证 抵付型权证 保险精算定价 
分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价被引量：1
《山西师范大学学报（自然科学版）》2010年第2期34-37,共4页王剑君 
湖南省教育厅科研资助项目(09C257)
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,获得了欧式双向期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 欧式双向期权 保险精算定价 
标的资产服从混合过程的二种新型期权的定价被引量：1
《经济数学》2010年第1期61-66,共6页王剑君 
湖南省教育厅一般资助项目(09C257)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型期权的定价公式.
关键词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 新奇选择权 
分数布朗运动环境中2种新型权证的定价被引量：3
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2010年第3期474-477,共4页王剑君 
湖南省教育厅科研资助项目(09c257)
文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍,然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动;在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下,利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种新型权证...
关键词：分数布朗运动 几何分数布朗运动 欧式未定权益 新奇选择权 
标的资产服从一类混合过程的欧式双向期权的定价
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2009年第4期65-67,共3页王剑君 
湖南省教育厅科研资助项目(09C257)
假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式.
关键词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 欧式双向期权 
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