标的资产服从一类混合过程的几种欧式幂型期权的定价  

Pricing of Several Kinds of European Power Options on Stock Driven by Multidimensional Fractional Brownian Motions and Poisson Processes

作　　者：王剑君[1] 廖芳芳[2] 

机构地区：[1]湖南工程学院理学院,湘潭411104 [2]湘南学院数学系,郴州423000

出　　处：《湖南工程学院学报（自然科学版）》2011年第3期50-54,共5页Journal of Hunan Institute of Engineering(Natural Science Edition)

基　　金：湖南省教育厅科研资助项目(09C257)

摘　　要：假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,在等价鞅测度下,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了几种欧式幂型期权的定价公式.In this paper a new kind of hybrid process is presented. Under the hypothesis of underlying asset price submitting to multidimensional Fractional Brownian Motions and Poisson Processes, by applying equivalent martingale measure, we obtain the pricing formulas of several kinds of European power options by means of the generalized pricing formula of European contingent claim.

关 键 词：多维分数布朗运动 泊松过程 欧式未定权益 欧式幂型期权 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]