欧式双向期权

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分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价
《宁夏师范学院学报》2018年第1期71-74,79,共5页赵英英 胡华 马玲 马永光 
国家自然科学基金项目(11361044);宁夏大学研究生创新项目
首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了欧式双向期权的定价公式.其中满足公式的标的资产对数价格服从分数布朗运动且无风险收益率、波动率和红...
关键词：鞅方法 分数布朗运动 拟条件数学期望 欧式双向期权 
随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价被引量：5
《河北师范大学学报（自然科学版）》2015年第3期190-196,共7页白婷 李翠香 
国家自然科学基金(11401159);河北省自然科学基金(A2012205028)
在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确...
关键词：分数布朗运动 拟鞅 Vasicek扩展模型 欧式双向期权 
基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价被引量：2
《河北科技大学学报》2012年第3期207-209,227,共4页胡素敏 周圣武 
国家自然科学基金资助项目(70701017);河南省科技计划资助项目(112400450212);河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002)
应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。
关键词：定价 欧式双向期权 分数跳扩散过程 
基于跳扩散过程的欧式双向期权定价
《河南城建学院学报》2012年第3期61-63,共3页胡素敏 张晓果 
国家自然科学基金资助项目(70701017);河南省科技攻关项目(112400450212);河南省教育厅自然科学研究计划项目(2011A110002)
应用风险中性原理研究基于跳扩散过程的欧式双向期权定价,在假设标的资产价格服从跳扩散过程的基础上,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的欧式双向期权的定价公式.
关键词：定价 欧式双向期权 跳扩散过程 
依赖时间参数的几种有固定执行价格的亚式期权定价
《数学理论与应用》2012年第2期14-19,共6页朱利芝 余君武 
本文在假定标的资产模型依赖时间参数(即无风险利率,标的资产的期望收益率,波动率及红利率),利用已建立的亚式期权定价模型,讨论了上限型期权、抵付型期权、双向型期权等,得到相应的期权定价解析公式.
关键词：亚式期权 上限型期权 抵付型期权 欧式双向期权 
具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略
《数学理论与应用》2011年第4期25-31,共7页朱利芝 刘韶跃 唐古生 
湖南省教育厅科研基金项目(09C391)
本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.
关键词：Feynman—Kac公式 抵付型期权 欧式双向期权 套期保值 
分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型被引量：3
《西安工程大学学报》2011年第2期261-265,共5页马惠馨 薛红 杨珊 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 欧式双向期权 
波动率不确定情形下欧式双向期权定价
《统计与决策》2010年第13期139-141,共3页徐静 吴慧珊 
国家自然科学基金资助项目(10901168;10771214);教育部人文社科基金资助项目(09YJCZH122);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2039)
欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公...
关键词：欧式双向期权 波动率不确定 GIRSANOV变换 
分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价被引量：1
《山西师范大学学报（自然科学版）》2010年第2期34-37,共4页王剑君 
湖南省教育厅科研资助项目(09C257)
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,获得了欧式双向期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 欧式双向期权 保险精算定价 
跳扩散和随机利率模型下的欧式双向期权定价被引量：5
《数学的实践与认识》2010年第6期9-14,共6页王志 彭勃 滕宇 
浙江省高等学校优秀青年教师资助计划;国家自然科学基金(40901241);浙江省自然科学基金(Y5090377);浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)
假定股票价格的跳跃过程为一类特殊的更新跳过程,即事件发生时间间隔为相互独立且同服从Gamma分布的随机变量序列.利用鞅定价方法,用较简单的数学推导得到了在随机利率情形下跳扩散模型的欧式双向期权定价公式.
关键词：更新过程 跳扩散模型 随机利率 鞅 欧式双向期权 
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