具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略  

Several Pricing Options on Different Lending Interest Rates and borrowing Interest Rates and the Corresponding Hedging

作　　者：朱利芝[1] 刘韶跃[2] 唐古生[1] 

机构地区：[1]湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭411201 [2]湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭411105

出　　处：《数学理论与应用》2011年第4期25-31,共7页Mathematical Theory and Applications

基　　金：湖南省教育厅科研基金项目(09C391)

摘　　要：本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.The paper is assumed that the lending interest rates and borrowing interest rates is different and the market is non - arbitrage ,we utilize Feynman - Kac formula and study Deductible Calls, Asset - or - Nothing and Bi - direction European option, optain pricing model and the corresponding hedging.

关 键 词：Feynman—Kac公式 抵付型期权 欧式双向期权 套期保值 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学] O175.2[理学—数学]