朱利芝

作品数：6被引量：10H指数：2
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供职机构：湖南科技大学数学与计算科学学院更多>>
发文主题：期权定价期权欧式双向期权套期保值策略BA空间更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《湘潭师范学院学报（自然科学版）》《应用数学学报》《数学理论与应用》《经济数学》更多>>
所获基金：湖南省教育厅科研基金湖南省普通高校青年骨干教师基金国家教育部博士点基金更多>>
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依赖时间参数的几种有固定执行价格的亚式期权定价
《数学理论与应用》2012年第2期14-19,共6页朱利芝 余君武 
本文在假定标的资产模型依赖时间参数(即无风险利率,标的资产的期望收益率,波动率及红利率),利用已建立的亚式期权定价模型,讨论了上限型期权、抵付型期权、双向型期权等,得到相应的期权定价解析公式.
关键词：亚式期权 上限型期权 抵付型期权 欧式双向期权 
具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略
《数学理论与应用》2011年第4期25-31,共7页朱利芝 刘韶跃 唐古生 
湖南省教育厅科研基金项目(09C391)
本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.
关键词：Feynman—Kac公式 抵付型期权 欧式双向期权 套期保值 
随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价被引量：1
《经济数学》2010年第2期86-89,共4页朱利芝 马鹏 余君武 
湖南省教育厅资助项目(09C390)
假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.
关键词：期权定价 随机波动率 O-U过程 
浅谈经济类专业的高等数学的教学被引量：4
《数学理论与应用》2003年第4期48-50,共3页朱利芝 唐古生 余君武 
对高校经济类专业的高数教学 ,要充分认识数学与经济的关系以及数学在经济发展中的作用。从优化教学内容 ,提高教师素质 ,注重教学方法 ,引入数学模型方面进行探讨 。
关键词：高等数学教学 高校 教学方法 数学模型 能力培养 
具有sn-网的空间被引量：1
《湘潭师范学院学报（自然科学版）》2003年第2期7-10,共4页唐古生 朱利芝 曾友良 
湖南省教育厅资助科研项日(02C468)
证明了具有σ-点有限sn-网及σ-局部可数sn-网的空间可刻划为度量空间在某些确定映射下的象。
关键词：拓扑学 广义度量空间 连续满映射 σ-点有限sn-网 σ-局部可数sn-网 msss-映射 
Stancu-Kantorovich算子在Ba空间的逼近被引量：4
《应用数学学报》2002年第2期303-311,共9页伍火熊 朱利芝 
教育部博士点基金;湖南省高校青年骨干教师基金资助项目.
讨论Stancu-Kantorovich算子在Ba空间中的逼近阶与饱和性质,得到了逼近阶的一种估计与饱和性定理.
关键词：STANCU-KANTOROVICH算子 BA空间 饱和性 逼近阶 
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