随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价  

Option Pricing under Stochastic Volatility and Stock Price Dirven by Ornstein-hlenback Process

作　　者：朱利芝[1] 马鹏[1] 余君武[1] 

机构地区：[1]湖南科技大学数学与计算科学学院,湖南湘潭411201

出　　处：《经济数学》2010年第2期86-89,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：湖南省教育厅资助项目(09C390)

摘　　要：假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.Under the assumption that stock price process is driven by Ornstein-Uhlenback process,the pricing formula of European option with Stochastic Volatility was derived by using martingale method,which generalizes the B-S model.

关 键 词：期权定价 随机波动率 O-U过程 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]