波动率不确定情形下欧式双向期权定价  

作　　者：徐静[1] 吴慧珊[2] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400030 [2]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《统计与决策》2010年第13期139-141,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10901168;10771214);教育部人文社科基金资助项目(09YJCZH122);重庆市自然科学基金资助项目(2009BB2039)

摘　　要：欧式双向期权是金融市场上一类重要的期权,文章探讨了市场价格波动率不确定情形下,欧式双向期权的定价问题,且给出了投资策略。研究的结果涵盖了经典情形下,BS方法得到的期权定价公式。并且证明了在一定条件下,BS方法得到的期权定价公式将低估期权价格。

关 键 词：欧式双向期权 波动率不确定 GIRSANOV变换 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]