GIRSANOV变换

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分数噪声驱动的时空分数阶随机热方程的运费-信息不等式
《数学学报(中文版)》2025年第1期135-144,共10页王新宇 李瑞囡 胡淑兰 
国家自然科学基金资助项目(12101392)。
对于带有分数噪声的时空分数阶随机热方程,本文证明了方程解的概率分布关于连续轨道空间上的加权L^(2)-度量满足Talagrand's T_(2)运费-信息不等式.
关键词：随机热方程 GIRSANOV变换 运费-信息不等式 
G-理论下的欧式向下敲出看涨期权定价
《北华大学学报（自然科学版）》2024年第6期714-721,共8页陈静瑶 张继超 张会鑫 刘天泽 
吉林省自然科学基金项目(YDZJ202301ZYTS373);北华大学博士科研立项启动基金(199518009)。
用G-几何布朗运动描述标的股票价格变化,假设波动率属于某一确定区间,通过G-Girsanov变换得到风险中性测度下欧式向下敲出看涨期权的定价区间。实验对比了布朗运动与G-布朗运动的路径,讨论了G-二次变差的参数对期权价格区间的影响,并对...
关键词：波动率区间 G-条件期望 G-Girsanov变换 障碍期权 
分数布朗单驱动的随机微分方程的传输不等式
《数学杂志》2022年第3期226-236,共11页梁唯伊 
本文研究了分数布朗单驱动的随机微分方程的问题,利用Girsanov变换,获得了该方程的解的分布在在连续轨道空间上关于一致度量满足T2传输不等式的结果,推广了现有文献中的结论.
关键词：随机微分方程 传输不等式 分数布朗单 GIRSANOV变换 
关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性
《中国科学：数学》2021年第11期1861-1876,共16页王凤雨 吴奖伦 
国家自然科学基金(批准号:11771326,11831014和11921001)资助项目。
本文介绍了近十年来关于随机微分方程Girsanov变换的路径独立性的主要研究成果.该性质因反映了金融数学中市场的有效性而具有明确的应用背景,也因等价于一些非线性偏微分方程而具有数学研究价值.本文分别就经典的随机微分方程、带跳的...
关键词：随机微分方程 Girsanov 变换 路径独立性 非线性偏微分方程 
平均反射随机微分方程的传输不等式（英文）
《应用数学》2019年第2期409-414,共6页李宇勐 
Supported by the Postdoc Program in Zhongnan University of Economics and Law
本文研究平均反射随机微分方程的传输不等式的问题.利用Girsanov定理和鞅表示定理,针对该方程在连续轨道空间上,关于一致收敛范数,获得Talagrand传输不等式.这推广了吴黎明和张正良(2004)得到的结果.
关键词：平均反射随机微分方程 传输不等式 GIRSANOV变换 
非对称Markov过程的Girsanov变换
《中国科学：数学》2017年第5期611-624,共14页陈传钟 马丽 杨赛赛 
国家自然科学基金(批准号:11201102和10961012)资助项目
本文研究非对称Markov过程X由可乘泛函诱导的变换,该可乘泛函是过程X的二次变差为零的连续可加泛函的指数形式.本文通过变换后过程联系的二次型刻画了变换后过程的半群.设(X,X)为非对称Dirichlet型联系的一对对偶Markov过程,本文给出X和...
关键词：MARKOV过程 非对称Dirichlet型 GIRSANOV变换 
Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式
《数学年刊（A辑）》2015年第1期103-110,共8页宋瑞丽 王波 
国家自然科学基金(No.11201221);江苏省自然科学基金(No.BK2012468)的资助
当Hunt过程为半鞅时,建立了在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式,并给出了变换后过程的Levy系和无穷小生成元.
关键词：转移概率密度 无穷小生成元 Levy系 GIRSANOV定理 
Girsanov变换下的倒向随机微分方程在期权定价中的应用
《商》2015年第7期170-171,共2页邢亚男 余涵 林坤泉 
Girsanov定理是随机分析中的一个基本原理。简化终端条件,我们可以通过选择参数,经Girsanov变换,将原概率空间中的一个伊藤过程变为新概率空间中的标准Brownian运动。与此同时,等价地将原概率测度下的倒向随机微分方程变换为新概率测度...
关键词：GIRSANOV变换 布朗运动 倒向随机微分方程 期权定价 
带跳的分数倒向重随机微分方程及相应的随机积分偏微分方程被引量：1
《中国科学：数学》2014年第1期73-87,共15页郭冬梅 井帅 汪寿阳 
国家自然科学基金(批准号:71301173和11301560);北京市哲学社会科学规划项目(批准号:13JGB018);中国博士后科学研究基金(批准号:2012M520419和2013T60186)资助项目
本文首次把Poisson随机测度引入分数倒向重随机微分方程,基于可料的Girsanov变换证明由Brown运动、Poisson随机测度和Hurst参数在(1/2,1)范围内的分数Brown运动共同驱动的半线性倒向重随机微分方程解的存在唯一性.在此基础上,本文定义...
关键词：分数Brown运动 倒向重随机微分方程 Poisson随机测度 GIRSANOV变换 随机积分偏微分方程 
一类Levy过程变换及相关性质的研究
《海南师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期133-136,141,共5页张静 陈传钟 杨亚星 
主要研究对称Levy过程的Girsanov变换以及变换之后所对应的过程及狄氏型的相关性质.
关键词：LEVY过程 GIRSANOV变换 狄氏型 
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