LEVY过程

作品数：80被引量：148H指数：6
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基于多维度自适应机制改进的混合人工鱼群优化算法被引量：2
《计算技术与自动化》2022年第2期77-83,共7页李锐 周子煦 
传统的人工鱼群算法在优化过程中,前期收敛速度很快,但随着不断的迭代,收敛速度会逐渐下降,很容易出现陷入局部最优无法跳出的情况。鱼群的觅食行为直接影响了算法后期的收敛速度和数值解的精度,而视野与步长则是人工鱼进行觅食行为的...
关键词：人工鱼群算法 自适应视野与步长 LEVY过程 权重因子 
基于离散观测下Cauchy-OU过程的最大似然估计被引量：1
《应用数学》2020年第3期707-717,共11页陈至芬 陈晓鹏 
广东省自然科学基金(2017A030313005);国家自然科学基金(11501344)。
基于离散观测样本,本文研究Cauchy-OU过程的参数估计问题.在大多数情况下,离散时间的最大似然函数是不能直接计算出来的,因此采用傅里叶变换及Gaver-Stehfest算法,构造似然函数的一个显式逼近序列,且该序列收敛于真实(但未知)的似然函数...
关键词：Cauchy-OU过程 背景驱动Levy过程 转移函数 傅里叶变换 最大似然估计法 
部分信息下带有负债的均值-方差投资组合问题研究
《计算机与数字工程》2019年第6期1314-1319,共6页郭婷 刘宣会 李照琪 
在部分信息下,考虑带有负债的均值-方差投资组合问题。运用卡尔曼滤波理论和构造广义Hamilton-Jacobi-Bellman方程方法,得到闭形式的均衡投资策略及值函数。并给出负债和股价之间具有相关性时,负债对均衡投资策略的影响。
关键词：LEVY过程 均值-方差 广义HJB方程 部分信息 
谱负Lévy过程带Xτ_0^-的有限个区间占位时的联合Laplace变换被引量：1
《湖南文理学院学报（自然科学版）》2019年第2期1-4,共4页叶娟娟 陈晔 彭文宇 
国家自然科学基金项目(11731012;11571052);湖南省自然科学基金项目(2016JJ4061;2017JJ2271;2017JJ2274;2018JJ2417)
运用Esscher测度变换的方法,研究谱负Lévy过程关于首达时τ_0^-、过程在τ_0^-时的状态Xτ_0^-以及过程在[0,τ_0^-)上的有限个区间的占位时的联合分布。得到的联合占位时的Laplace变换表达式可用谱负Lévy过程广义的尺度函数表示。
关键词：谱负Levy过程 占位时 LAPLACE变换 尺度函数 
SHIBOR时序数据分析:基于Levy过程模型
《金融》2018年第6期255-264,共10页文慧君 
随着人民币利率市场化的不断提出,SHIBOR时间序列在金融市场与相关领域的位置越来越重要。许多学者在SHIBOR时序与其研究领域的相关性方面做了大量研究,而且大多数研究成果都是基于计量回归。基于SHIBOR自身性质,运用Levy过程模型进行...
关键词：SHIBOR 商业时间 LEVY过程 利率定价 
碳价格波动率模型构建与预测:基于无穷活动率Levy过程被引量：10
《数理统计与管理》2018年第5期892-903,共12页胡根华 朱福敏 
国家自然科学基金项目(71601125);教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC790030);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(14XJA790002);安徽省自然科学基金项目(1708085QG163);重庆市教委科学技术研究项目(KJ1709236)的资助
考虑碳金融资产价格的跳跃行为特征与杠杆效应,文章选取欧盟碳排放配额现货价格作为研究对象,构建基于无穷活动率Levy过程的碳价格波动率模型并检验其预测效果。首先,假设碳价格不存在跳跃而构建无跳跃的BM-NGARCH模型;然后,假设碳价格...
关键词：欧盟排放配额 跳跃 LEVY过程 在险价值 回溯测试 
基于改进PSO算法的调和稳定跳跃下随机波动模型期权定价与套期保值被引量：6
《系统工程理论与实践》2017年第11期2765-2776,共12页宫晓莉 庄新田 
国家自然科学基金(71671030;71571038)~~
为同时捕获金融收益率分布的尖峰、厚尾、有偏特性及波动率扩散中的异方差效应、集聚效应,联合刻画股价动态演变中的无限跳跃变化,将无限活跃纯跳跃Lévy分布中的经典调和稳定分布(CTS)引入平方根CIR模型为基础的随机波动率(SV)过程,建...
关键词：纯跳跃Levy过程 经典调和稳定分布 随机波动 分数阶快速傅里叶变换 改进粒子群优化算法 
格点Lévy过程的指数泛函的渐近行为
《北京师范大学学报（自然科学版）》2017年第4期384-390,共7页宗国纬 
精确地给出了2种类型的格点Lévy过程的指数泛函的期望的渐近行为,研究方法主要是对格点Lévy过程的分布的估计.
关键词：格点Levy过程 指数泛函 渐近行为 
基于Levy市场的最优个体行为投资选择被引量：2
《财会学习》2017年第18期226-227,共2页刘阿敏 
个体决策者资金投资具有鲜明的行为特质,并且不同的投资环境会对投资者的投资意愿产生不同程度的影响。与已有研究不同,本文基于累积前景理论,假定决策者是具有损失规避异质性的非理性行为人。在考虑Levy的投资市场下,投资者的决策目标...
关键词：资产配置 LEVY过程 损失厌恶 鞅方法 
股价服从Levy过程的投资组合优化策略研究被引量：1
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2017年第1期107-112,共6页张夏洁 刘宣会 贾丹琴 
陕西省教育厅科研计划项目基金(2013JK0594);西安工程大学研究生创新基金(CX2015002)
当股票价格受到多个重大事件叠加影响时,股价会出现不连续的跳跃,一般可将股票价格考虑为服从Levy过程.基于随机微分对策,建立投资组合优化的数学模型,当股票价格服从Levy过程时,运用Ito-Levy过程的一维Ito公式和泛函变分法,采用对数效...
关键词：LEVY过程 随机微分对策 ITO公式 对数效用函数 最优策略 
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