均值-方差

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考虑相对财富偏好与均值-方差费率原则下最优再保险策略问题
《系统科学与数学》2025年第3期903-918,共16页陈树敏 陈慧 
国家自然科学基金面上项目(72171056);国家自然科学基金创新研究群体项目(71721001)资助课题.
文章研究了模型不确定下保险公司最优再保险策略.假设市场上存在着两家相互竞争的模糊厌恶的保险公司和一家再保险公司,保险公司以均值-方差费率原则向再保险公司购买比例再保险以转移自身的风险,保险公司与再保险公司均以最大化期末财...
关键词：再保险 HJB方程 随机动态规划 均值-方差费率原则 
基于BP神经网络的三因子均值-方差投资组合优化
《数学的实践与认识》2025年第1期26-40,共15页张鹏 朱岁虹 崔淑琳 
国家自然科学基金(71271161);广东省自然科学基金项目(2024A1515011808);广东省教育厅项目(2023ZDZX4131);广东省教育科学规划课题(2024GXJK032)。
基于资产的历史收益率信息,运用最小二乘法拟合Fama-French三因子模型中资产收益率与市场因子、规模因子和账面市值因子等公共因子之间的关系.在此基础上使用BP神经网络预测公共因子,进而计算资产的预期收益.考虑V型交易成本,借贷限制...
关键词：投资组合 均值-方差模型 FAMA-FRENCH三因子模型 BP神经网络 旋转算法 
基于均值-方差-偏度的配电网有功-无功随机模型预测控制
《电力系统及其自动化学报》2024年第7期30-37,共8页刘政 陈佳佳 赵艳雷 
国家自然科学基金资助项目(52377110)。
针对高比例具有不确定性的可再生能源接入对配电网安全经济运行带来的挑战,提出一种基于均值-方差-偏度的有功-无功随机模型预测控制协调优化策略。首先,在综合考虑有功和无功成本的基础上,基于Fish⁃er-z变换的拉丁超立方采样生成可再...
关键词：随机模型预测控制 均值-方差-偏度模型 有功-无功协调优化 不确定性 
具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究被引量：1
《运筹与管理》2024年第1期205-211,共7页张鹏 李璟欣 崔淑琳 曾永泉 
国家自然科学基金资助项目(71271161)。
从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,...
关键词：多阶段投资组合 均值-方差 交易成本 时间一致性策略 离散迭代法 
含有背景风险的均值-方差组合模型在跨国投资中有效性研究
《模糊系统与数学》2023年第6期165-174,共10页辜靖程 淳伟德 罗岚 陶意凡 
教育部人文社科青年基金项目(17YJC790168);国家社会科学基金一般项目(17BJY188)
随着经济全球化进程的加速,跨国投资不仅日益普及,还深受投资者的青睐。针对现有跨国投资组合模型研究中未考虑到非金融市场外的背景风险的缺陷,本文将投资者面临的背景风险纳入到跨国投资组合模型有效性的研究框架中,将传统均值-方差...
关键词：背景风险 均值-方差模型 跨国投资 
基于投资者情绪的均值-方差效应分析
《生产力研究》2023年第11期137-141,共5页陈曦 
文章以2009年1月至2022年6月时期的中国综合A股市场为样本,通过主成分分析构造投资者综合情绪指数,并按分位数将其划分为低迷期、平稳期及高涨期三个期间,以考察不同的投资者情绪对于股市均值-方差的影响。结果表明,在全样本、投资者情...
关键词：A股市场 主成分分析 投资者情绪指数 GARCH-M模型 均值-方差效应 
考虑风险厌恶的绿色供应链承担企业社会责任的合作策略研究被引量：1
《数学的实践与认识》2023年第10期81-91,共11页彭承琪 吴成锋 左小德 
国家自然科学基金(72174019);山东省自然科学基金(ZR2020MG008);山东省人文社会科学课题(2022-JCGL-03);青岛市社会科学规划研究项目(QDSKL2201225)。
文章构建由风险中性制造商与风险厌恶零售商组成的绿色供应链,运用Stackelberg博弈理论以及均值-方差方法研究绿色供应链承担企业社会责任的合作策略,并分析消费者的绿色偏好度、CSR偏好度以及零售商的风险厌恶水平对于供应链决策的影响...
关键词：绿色供应链 企业社会责任 风险厌恶 Stackelberg博弈理论 均值-方差 
具有基数约束的可容许均值-方差投资组合优化
《模糊系统与数学》2023年第4期92-103,共12页党世力 张鹏 李璟欣 
国家自科项目(71271161);广东省社科项目(GD19CGL32);广东省软科学项目(2019A101002052);广东省软科学项目(2019A101002066)
本文用可容许误差来处理金融市场中的不确定性。首先,将资产的预期收益和风险都用可容许误差来表示,在考虑交易成本、借贷约束、基数约束和上下界等约束条件的基础上,提出具有基数约束的可容许均值-方差投资组合模型。然后,引入情感系...
关键词：可容许投资组合 均值-方差 基数约束 遗传算法 情感系数 
基于索赔相依的时滞均衡投资与再保险策略被引量：1
《应用数学》2023年第2期550-561,共12页阎方 刘伟 刘国欣 
国家自然科学基金(11961064);国家自然科学基金(12071107)。
本文研究保险公司的最优投资与再保险问题.假设再保险种类是比例再保险,未来索赔与历史索赔是相关的.此外,风险资产的价格过程由常方差弹性模型来描述,并且在财富过程中考虑了财富的时滞效应.在均值-方差优化准则下,本文给出了最优均衡...
关键词：索赔相依 时滞 均值-方差 投资与再保险 HJB方程 
基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化
《运筹与管理》2023年第5期42-48,共7页张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉 
国家自然科学基金项目(71271161);广东省社科项目(GD19CGL32)。
Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量...
关键词：不确定性建模 均值-方差投资组合优化模型 随机模糊变量 阀值约束 改进旋转算法 
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