刘国欣

作品数：30被引量：34H指数：3
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供职机构：河北工业大学理学院更多>>
发文主题：破产概率注资索赔分红PDMP更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《安徽大学学报（自然科学版）》《高校应用数学学报（A辑）》《河北师范大学学报（自然科学版）》《应用数学进展》更多>>
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复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红策略
《运筹与管理》2023年第7期204-210,共7页李静伟 刘国欣 
国家自然科学基金资助项目(1207012113,11471218)。
本文研究了复合Poisson模型带投资-借贷利率和固定交易费用的最优分红问题。通过控制分红时刻和分红量,最大化直到绝对破产时刻的累积期望折现分红。由于考虑固定交易费用,问题为一个随机脉冲控制问题。首先,本文给出了一个策略是平稳...
关键词：最优分红问题 固定交易费用 测度值DPE 马氏策略 
基于索赔相依的时滞均衡投资与再保险策略被引量：1
《应用数学》2023年第2期550-561,共12页阎方 刘伟 刘国欣 
国家自然科学基金(11961064);国家自然科学基金(12071107)。
本文研究保险公司的最优投资与再保险问题.假设再保险种类是比例再保险,未来索赔与历史索赔是相关的.此外,风险资产的价格过程由常方差弹性模型来描述,并且在财富过程中考虑了财富的时滞效应.在均值-方差优化准则下,本文给出了最优均衡...
关键词：索赔相依 时滞 均值-方差 投资与再保险 HJB方程 
具有分数阶非线性金融风险系统模型的动力学行为控制被引量：1
《安徽大学学报（自然科学版）》2022年第6期27-34,共8页李博 刘国欣 张霞 
国家自然科学基金资助项目(11471218);河北省高等学校科学技术研究基金资助项目(ZD20131017)。
基于非线性动力学理论讨论了具有记忆特性的分数阶金融系统风险模型,研究系统在平衡点处的稳定性,分析表明该分数阶系统模型描述的金融风险系统存在分岔、混沌等极其复杂的动力学行为.通过逆优化和增加反馈增益两种控制方法对系统混沌...
关键词：金融风险系统 非线性动力学 分数阶理论 混沌运动及控制 
通胀风险和最低保障约束下基于二次效用函数的DC型养老金最优投资策略被引量：1
《应用数学》2021年第4期984-991,共8页唐晓艺 刘伟 吴婉莹 刘国欣 
国家自然科学基金(11961064);国家自然科学基金(12071107)。
本文以期望效用最大化为优化目标,研究在通货膨胀风险和最低保障约束影响下的DC型养老金最优投资组合问题.模型考虑将养老金投资于无风险资产,风险资产(股票和指数债券),缴费为随机过程.在二次效用下,运用鞅方法得出最优投资策略和期望...
关键词：通胀风险 最低保障 DC型养老金计划 二次效用函数 鞅方法 
两个合作保险公司的最优分红问题
《数学理论与应用》2021年第2期19-27,共9页冀宇轩 刘国欣 
国家自然科学基金资助项目(12071107)。
本文考虑两个均具复合泊松盈余过程的保险公司二维最优分红问题.在该模型中,余额过程为逐段决定马氏过程(PDMP),因此可借助PDMP及半动力系统可加泛函等理论研究最优分红问题.在得到最优值函数的性质后,我们给出可行策略与马氏策略的定义...
关键词：最优分红问题 PDMP 测度值DPE 马氏策略 验证定理 
保费和索赔到达率与余额相依的最优有界分红率问题
《运筹学学报》2021年第1期31-49,共19页刘雪 李静伟 刘国欣 
国家自然科学基金(No.11471218)。
研究保费和索赔到达率与余额相依的最优有界分红问题,目标是最大化破产前的累积期望折现分红。首先,给出一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件,运用测度值生成元的理论得到测度值动态规划方程(DPE),并且给出了验证定理的证明。最后,讨...
关键词：最优分红问题 PDMP 测度值DPE 马氏策略 波段结构 
金融领域风险系统的混沌动力学行为研究被引量：2
《技术经济与管理研究》2021年第1期18-22,共5页李博 刘国欣 田瑞兰 
国家自然科学基金项目(11471218);河北省高等学校科学技术项目(ZD20131017)。
文章建立了一类分数阶金融风险系统,并利用混沌与分岔理论研究了该系统的混沌动力学行为。从风险强度参数和微分阶数的分岔图与相图可知,此类含分数阶的金融风险系统会出现非常复杂的动力学行为,为此对系统的稳定性进行了讨论。又进一...
关键词：分数阶理论 金融风险 分岔理论 控制强度 
时间间隔为几何分布的二维Sparre Andersen模型的破产概率
《数学理论与应用》2019年第2期32-41,共10页宋悦 刘国欣 
supported by the National Natural Science Foundation of China(11471218)
本文考虑时间间隔为几何分布的二维Sparre Andersen模型.借助广义生成元得到一个指数鞅.利用鞅方法和测度变换的理论,在极坐标下研究调节系数,得到破产概率的表达式和无限时间破产概率的Lundberg型上界.
关键词：破产概率 二维Sparre Andersen模型 测度变换 
带约束复合泊松模型的最优分红策略
《应用数学进展》2019年第3期561-568,共8页郑艳双 刘国欣 
本文研究了在有界分红速率下的关于带有常数利率的复合泊松风险模型的最优分红问题,且在有限分红速率的约束下,旨在将破产之前最大化收到的预期累积折现分红,并给出分红策略的相关特征。最后根据测度值生成元理论,本文确定了相关联的测...
关键词：复合泊松模型 最优分红 有限分红速率 测度值DPE 
逐段决定Markov过程与半动力系统可加泛函
《中国科学：数学》2015年第5期579-592,共14页刘国欣 刘兆阳 
国家自然科学基金(批准号:11471218);河北省高等学校科学技术研究(批准号:ZD20131017)资助项目
本文致力于奠定一般逐段决定Markov过程理论的新的分析基础.本文首次引入半动力系统可加泛函的概念,系统地分析它的性质,特别是得到半动力系统可加泛函对半动力系统轨道的本质依赖特征,给出它的Lebesgue分解式.半动力系统可加泛函这一...
关键词：逐段决定Markov过程 半动力系统 半动力系统可加泛函 
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