Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式  

A Representation Formula for Transition Probability Densities of Hunt Processes Under Girsanov Transform

作　　者：宋瑞丽[1] 王波[1] 

机构地区：[1]南京财经大学应用数学学院,南京210023

出　　处：《数学年刊（A辑）》2015年第1期103-110,共8页Chinese Annals of Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(No.11201221);江苏省自然科学基金(No.BK2012468)的资助

摘　　要：当Hunt过程为半鞅时,建立了在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式,并给出了变换后过程的Levy系和无穷小生成元.The authors establish a representation formula for transition probability density of Hunt processes being a semimartingale under Girsanov transform,and give the Levy system and the infinitesimal generator of the transformed process.

关 键 词：转移概率密度 无穷小生成元 Levy系 GIRSANOV定理 

分 类 号：O211.1[理学—概率论与数理统计]