基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价  

Pricing of European bi-direction option based on fractional jumping diffusion process

作　　者：胡素敏[1] 周圣武[2] 

机构地区：[1]河南城建学院数理系,河南平顶山467036 [2]中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

出　　处：《河北科技大学学报》2012年第3期207-209,227,共4页Journal of Hebei University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70701017);河南省科技计划资助项目(112400450212);河南省教育厅自然科学研究资助项目(2011A110002)

摘　　要：应用风险中性原理研究基于分数跳扩散过程的欧式双向期权定价,推导出标的资产价格服从分数跳扩散过程的欧式看涨期权、看跌期权及欧式双向期权的定价公式。The pricing of European bi-direction option when the underlying assets follows fractional jump diffusion is mainly studied.By using the risk neutral valuation principle,the pricing formula of standard European call option,put option and European bi-direction option are obtained when the underlying stock price is depicted by fractional jump diffusion process.

关 键 词：定价 欧式双向期权 分数跳扩散过程 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]