白婷

作品数：2被引量：5H指数：1
导出分析报告
供职机构：河北师范大学数学与信息科学学院更多>>
发文主题：分数布朗运动欧式双向期权拟鞅时变参数随机利率更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《商丘师范学院学报》《河北师范大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：河北省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价被引量：5
《河北师范大学学报（自然科学版）》2015年第3期190-196,共7页白婷 李翠香 
国家自然科学基金(11401159);河北省自然科学基金(A2012205028)
在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确...
关键词：分数布朗运动 拟鞅 Vasicek扩展模型 欧式双向期权 
具有时变参数的分数布朗运动环境下欧式缺口期权定价被引量：1
《商丘师范学院学报》2015年第3期19-21,26,共4页白婷 李翠香 
国家自然科学基金资助项目(10771049);河北省自然科学基金资助项目(A2012205028)
经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资产服从几何分数布朗运动,且无风险利率r(t),红利率q(t),波动率σ(t)均为随时间变化的确定函数,运用拟鞅...
关键词：分数布朗运动 拟鞅 时变参数 欧式缺口期权 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部