云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 拟鞅

拟鞅: 作品数：39被引量：58H指数：3; 导出分析报告; 相关领域：理学经济管理更多>>; 相关作者：赵巍张传洲梁汉营李翠香张学英更多>>; 相关机构：武汉大学河北师范大学武汉科技大学淮海工学院更多>>; 相关期刊：《商丘师范学院学报》《数理统计与应用概率》《科技信息》《西安交通大学学报》更多>>; 相关基金：国家自然科学基金河北省自然科学基金江苏省教育厅哲学社会科学基金国家教育部博士点基金更多>>

非交换拟鞅的原子分解: 《新乡学院学报》2023年第12期7-9,共3页李春燕姚长征; 河南省高等学校重点科研项目(23B110010)。; 定义了非交换拟鞅的条件Hardy空间h_(p)^(c)(M)(0; 关键词：非交换拟鞅鞅原子原子分解

变指数拟鞅Hardy空间: 《数学进展》2021年第2期277-289,共13页夏绮张传洲; Supported by NSFC (No.11871195)。; 本文研究了变指数拟鞅Hardy空间,给出了变指数拟鞅Hardy空间的原子分解并证明了p(·)-拟鞅原子上次线性算子的有界性,推广了变指数鞅Hardy空间中的已知结论.; 关键词：拟鞅变指数原子分解次线性算子

O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价被引量：3: 《西南大学学报（自然科学版）》2019年第7期70-76,共7页高新羽刘丽霞; 国家自然科学基金项目(11501164);河北省教育厅重点基金项目(ZD2018065); 假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新...; 关键词：O-U过程不确定执行价格分数布朗运动领子期权拟鞅

分数布朗运动下随机执行价的领子期权定价被引量：1: 《杭州师范大学学报（自然科学版）》2018年第3期293-299,共7页高新羽刘丽霞; 国家自然科学基金项目(11501164); 假设股票价格及敲定价格均服从几何分数布朗运动,但分别受不同市场因素影响,且无风险利率、波动率等均为关于时间的确定性函数,利用拟鞅和测度变换的方法,得到了该模型下领子期权定价公式并进行了数值分析.; 关键词：不确定执行价格分数布朗运动领子期权拟鞅

双分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价被引量：1: 《南京师大学报（自然科学版）》2017年第4期21-25,共5页赵巍; 江苏省高校哲学社会科学基金项目(2017SJB1685); 双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;随后,着重讨论了双分数布朗...; 关键词：双分数布朗运动拟鞅双分数Blak-Scholes模型降低权利金

巴拿赫值Orlicz-Lorentz拟鞅空间的插值（英文）被引量：1: 《应用数学》2017年第2期403-408,共6页张传洲何志华张学英; Supported by the National Natural Science Foundation of China(11201354);Hubei Province Key Laboratory of Systems Science in Metallurgical Process(Wuhan University of Science and Technology)(Y201511);the Natural Science Foundation of Hubei Province(2015CFB602); 本文我们利用函数参数这一有效工具,研究几类巴拿赫值Orlicz-Lorentz拟鞅空间的插值理论,这些理论成果大大扩展了Sharpley引入的Lorentz空间Λα的研究成果.; 关键词：插值 Orlicz-Lorentz空间拟鞅

分数布朗运动下的相关性数字期权的定价被引量：1: 《河北师范大学学报（自然科学版）》2017年第1期19-23,共5页康文娟李翠香; 国家自然科学基金(11571089); 假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t),红利率q(t),波动率盯σ(t)是时间t的确定函数,运用拟鞅的方法,推导出相关性数字期权的定价公式.; 关键词：相关性数字期权分数布朗运动拟鞅

拟鞅的Fefferman不等式和对偶定理（英文）被引量：2: 《数学杂志》2016年第4期683-689,共7页刘慧芳朱耀生; 本文讨论了拟鞅的Fefferman不等式和Hardy空间的对偶空间.利用鞅的相关结果和Doob分解的方法,把鞅的Fefferman不等式推广到拟鞅情形,并描述了拟鞅的Hardy空间H_p在1; 关键词：拟鞅 HARDY空间对偶空间范数

随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价被引量：5: 《河北师范大学学报（自然科学版）》2015年第3期190-196,共7页白婷李翠香; 国家自然科学基金(11401159);河北省自然科学基金(A2012205028); 在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确...; 关键词：分数布朗运动拟鞅 Vasicek扩展模型欧式双向期权

具有时变参数的分数布朗运动环境下欧式缺口期权定价被引量：1: 《商丘师范学院学报》2015年第3期19-21,26,共4页白婷李翠香; 国家自然科学基金资助项目(10771049);河北省自然科学基金资助项目(A2012205028); 经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资产服从几何分数布朗运动,且无风险利率r(t),红利率q(t),波动率σ(t)均为随时间变化的确定函数,运用拟鞅...; 关键词：分数布朗运动拟鞅时变参数欧式缺口期权

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