跳-扩散过程

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分数跳-扩散过程下具有机制转换的欧式期权定价
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2024年第2期229-236,共8页李雨珊 惠雨馨 薛红 
陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)。
考虑股票价格变动的非Markov性、波动率微笑现象以及突发事件的影响,在分数跳-扩散过程下建立具有机制转换的股票价格模型,以沪深300ETF期权为研究对象,采用蒙特卡洛模拟方法对欧式期权的保险精算价格进行数值模拟分析,结果表明分数跳-...
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 机制转换 蒙特卡洛模拟 沪深300ETF 
跳-扩散碳排放市场模型下的碳配额价格与期权定价
《数学的实践与认识》2023年第11期94-103,共10页钱谊 
陕西省杰出青年基金(2023-JC-JQ-05)。
研究碳排放市场中碳配额价格与期权定价的相关问题.通过引入基于跳-扩散过程建模碳排放量过程与相应的违约事件.利用风险中性定价理论,刻画碳配额期货价格公式.最后,研究以期货合约为标的资产的欧式期权定价问题.
关键词：碳排放市场 违约事件 跳-扩散过程 风险中性定价 期权定价 
次分数跳-扩散下具有随机波动率的可转换债券定价
《现代营销（下）》2023年第3期36-38,共3页王菩 薛红 张娟 
国家自然科学基金(编号:11601410);陕西省自然科学基础研究计划(编号:2016JM1031);中国博士后科学基金(编号:2017M613169)。
可转换债券同时涉及债券、股票和期权,定价一直备受关注。实际金融资产收益率不具有独立增量性和平稳增量性,波动率具有随机性,考虑突发事件的影响,本研究建立次分数跳-扩散过程下具有Hull-White随机波动率的可转换债券定价模型,采用极...
关键词：次分数布朗运动 跳-扩散过程 随机波动率 蒙特卡洛模拟 可转换债券 
次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价
《盐城工学院学报（自然科学版）》2022年第4期29-32,共4页孙明明 
假设股票价格满足次分数跳-扩散过程驱动的随机微分方程,利用次分数布朗运动和跳过程随机分析理论,以及保险精算法,得到股票价格遵循次分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式,在此基础上推广了一些已有的结论。
关键词：重置期权 次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算法 
不连续随机利率下基于O-U过程的商期权定价
《商丘师范学院学报》2022年第9期1-5,共5页李敬楠 刘会利 
国家自然科学基金(11501164);河北省自然科学基金(A2019205299);河北省教育厅基金(QN2019073);河北师范大学重点基金(L2019Z01)。
在不连续随机利率和O-U环境下,研究具有不确定执行价格的商期权的定价问题.假设标的资产服从多维指数O-U过程,随机利率服从不连续的随机过程,利用带跳的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式,从而...
关键词：指数O-U模型 跳-扩散过程 商期权 期权定价 
带跳混合高斯模型下交换期权定价的Mellin变换法
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2022年第4期450-456,463,共8页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯...
关键词：Mellin变换 混合高斯模型 交换期权 跳-扩散过程 跳跃强度 HURST指数 
次分数跳-扩散过程下后定选择权定价被引量：3
《河南科技学院学报（自然科学版）》2020年第1期51-58,64,共9页王瑞 薛红 梁喜珠 
国家自然科学基金（11601410）;陕西省自然科学基础研究计划（2016JM1031）;中国博士后科学基金（2017M613169）
次分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在现实的金融市场中,很多时候股票价格会发生波动或者是跳跃,故...
关键词：后定选择权 次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 
跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究
《湖北汽车工业学院学报》2019年第1期67-70,80,共5页陈迪芳 
湖北省教育厅科学技术研究计划青年人才项目(Q20161801)
通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式。
关键词：欧式交换期权 跳-扩散 鞅方法 计数过程 
次分数跳-扩散过程下再装期权定价被引量：4
《安徽师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期33-39,共7页王佳宁 薛红 
国家自然科学基金项目(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。
关键词：次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 再装期权 
双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下可转换债券定价被引量：1
《宁波大学学报（理工版）》2018年第5期77-80,共4页贾红霞 薛红 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.双分数布朗运动是更一般的高斯过程,能描述更多的随机现象;而Ornstein-Uhlenback过程是一类重要的移动平均过程.本文考虑突发事件的影响,假定股票预期收益率和股价...
关键词：双分数布朗运动 可转换债券 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 跳-扩散过程 保险精算 
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