ORNSTEIN-UHLENBACK过程

作品数：27被引量：113H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：薛红刘坚刘兆鹏袁敏张增林更多>>
相关机构：西安工程大学宿州学院湖南师范大学西安电子科技大学更多>>
相关期刊：《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》《工程数学学报》《科技创新导报》《系统工程学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金陕西省自然科学基金国家教育部博士点基金中国博士后科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
广义指数Ornstein-Uhlenback过程下抵押贷款保险的创新与评价
《经济研究导刊》2021年第30期40-42,共3页陈丽萍 彭蕾雯 周予涵 
湖南省哲学社会科学基金项目“数理模型下住房抵押贷款保险的创新设计及定价研究”(17YBA052)。
中央和地方政府积极采取各项措施对房地产业进行宏观调控,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”。要抑制房地产泡沫,必然要防范住房抵押贷款风险,而建立健全抵押贷款保险机制,利用保险来分散和转移风险,是行之有效的方法。保证险是一种...
关键词：抵押贷款保险 期权 鞅定价 
随机利率下基于Ornstein-Uhlenback过程的可转换债券定价被引量：1
《宁夏大学学报（自然科学版）》2019年第4期306-309,共4页贾红霞 薛红 
中国博士后科研基金资助项目(2017M613169);国家自然科学基金资助项目(11601410);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2016JM1031)
可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,对其价格的合理度量颇具重要性.文章将双分数布朗运动与Ornstein-Uhlenback过程相结合,考虑利率服从Vasicek模型,建立随机利率下股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenback过程的...
关键词：Vasicek利率 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 可转换债券 保险精算 
带有指数型扩散项Ornstein-Uhlenback过程的参数估计
《统计学与应用》2019年第6期872-880,共9页朱建慧 闫理坦 
国家自然科学基金(No.11571071)。
在本文中,我们研究带有指数型扩散项分数布朗运动驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的最小二乘估计,其中Hurst指数H≥1/2 。dXt=-θXtdt+σectdBtH,我们讨论满足相合性以及当1/2≤H≤5/8时应用多重维纳积分的中心极限定理得到-θ的渐进分布...
关键词：参数估计 分数布朗运动 
双分数随机利率下Ornstein-Uhlenback过程后定选择权定价模型
《宁夏大学学报（自然科学版）》2019年第2期116-120,共5页袁敏 薛红 
国家自然科学基金资助项目(11601410);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2016JM1031);西安工程大学研究生创新基金资助项目(chx201881)
研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasicek模型和Ornstein-Uhlenback过程下股票价格的变化规律.运用保险精算方法,获得了欧式看涨期权和欧式看跌...
关键词：双分数布朗运动 VASICEK模型 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 保险精算 后定选择权 
双分数Ornstein-Uhlenback过程下后定选择权定价模型被引量：1
《河北师范大学学报（自然科学版）》2018年第6期472-477,共6页袁敏 薛红 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031);西安工程大学研究生创新基金(CHX201881)
为了使股票价格更符合金融市场的实际情况,引入了双分数Ornstein-Uhlenback过程驱动的随机微分方程.假定期望收益率、无风险利率和波动率均为常数.利用双分数布朗运动环境下的随机分析知识,建立了Ornstein-Uhlenback过程下的金融市场模...
关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程 双分数布朗运动 保险精算 后定选择权 
双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下可转换债券定价被引量：1
《宁波大学学报（理工版）》2018年第5期77-80,共4页贾红霞 薛红 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.双分数布朗运动是更一般的高斯过程,能描述更多的随机现象;而Ornstein-Uhlenback过程是一类重要的移动平均过程.本文考虑突发事件的影响,假定股票预期收益率和股价...
关键词：双分数布朗运动 可转换债券 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 跳-扩散过程 保险精算 
双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的后定选择权定价被引量：1
《河南科学》2018年第4期474-481,共8页袁敏 薛红 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
为了使股票价格更接近金融市场的实际价格,考虑了股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率和股价波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数Ornstein-Uhlenback过程下跳-扩散模型...
关键词：后定选择权 双分数布朗运动 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 跳-扩散过程 保险精算 
随机利率及O-U过程下的彩虹期权定价被引量：1
《周口师范学院学报》2017年第2期1-6,共6页石方圆 李翠香 
国家自然科学基金(No.11571089)
假设标的资产价格服从Ornstein-Uhlenback过程,利率r t()服从Vasicek模型,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式,丰富了期权定价的理论.
关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程 随机利率 彩虹期权 保险精算 
股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法被引量：1
《云南民族大学学报（自然科学版）》2016年第1期61-63,共3页胡之英 
陕西省教育规划课题资助(SGH13460)
讨论了股票价格遵循O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方法——对偶鞅方法推导出欧式期权的定价公式.
关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程 欧式期权 对偶鞅方法 
随机利率下基于O-U过程的奇异期权定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2016年第1期48-50,共3页王永娟 孙丽男 毛盼盼 
在假设股票价格模型中的一维布朗运动和利率模型中的一维布朗运动的相关系数为ρ的前提为了尽可能的掌握奇异期权的定价规律,选取了上限型权证作为研究对象.利用Girsanov定理和等价鞅测度方法,在股票价格服从指数O-U过程,利率模型选择了...
关键词：Vasicek利率 指数Ornstein-Uhlenback过程 GIRSANOV定理 等价鞅测度 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部