鞅定价

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相关期刊：《长江大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》《统计与决策》《南华大学学报（自然科学版）》更多>>
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广义指数Ornstein-Uhlenback过程下抵押贷款保险的创新与评价
《经济研究导刊》2021年第30期40-42,共3页陈丽萍 彭蕾雯 周予涵 
湖南省哲学社会科学基金项目“数理模型下住房抵押贷款保险的创新设计及定价研究”(17YBA052)。
中央和地方政府积极采取各项措施对房地产业进行宏观调控,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”。要抑制房地产泡沫,必然要防范住房抵押贷款风险,而建立健全抵押贷款保险机制,利用保险来分散和转移风险,是行之有效的方法。保证险是一种...
关键词：抵押贷款保险 期权 鞅定价 
住房抵押贷款保险的Martingale评价及保险精算定价
《宜宾学院学报》2021年第6期67-71,共5页陈丽萍 
湖南省哲学社会科学基金项目“数理模型下住房抵押贷款保险的创新设计及定价研究”(17YBA052)。
假设房产价格的动态过程为广义Ornstein⁃Uhlenback过程,分别利用Martingale评价方法和保险精算方法,给出了房屋抵押贷款协同保险保费的Martingale评价公式和保险精算定价公式,并对两种方法得到的保费公式进行比较分析,得出保费的保险精...
关键词：抵押贷款 保险 期权 鞅定价 保险精算定价 
证券公司股指类结构化理财产品定价分析——基于东方证券金鳍 473 期 26 天收益凭证
《经济与社会发展研究》2020年第12期0097-0097,共1页吴华芳 
资管新规出台后,设计灵活又可保本的证券公司结构化理财产品异军突起,从 2020 年 3 月 1 日施行的新证券法强调投资者权益保护的实际意义和加深对券商结构化理财产品研究的理论意义两方面来看,都有必要研究对证券公司收益凭证的定价,而...
关键词：收益凭证 结构化理财产品 鞅定价 蒙特卡洛模拟 
跳-扩散过程下欧式交换期权的鞅定价方法研究
《湖北汽车工业学院学报》2019年第1期67-70,80,共5页陈迪芳 
湖北省教育厅科学技术研究计划青年人才项目(Q20161801)
通过改变Margrabe模型中几何布朗运动的基本假设,讨论当标的资产价格服从跳-扩散过程下(跳过程是比泊松分布更一般的计数过程)的欧式交换期权定价问题。在风险中性的假设下,使用鞅测度方法推导出多资产欧式期权定价公式。
关键词：欧式交换期权 跳-扩散 鞅方法 计数过程 
基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价被引量：2
《华中师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期20-25,共6页王向荣 薛瑶瑶 
国家自然科学基金项目(10071127)
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
关键词：复合期权 Hull-White利率 指数O-U过程 鞅定价 计价单位转换 
基于实物期权的矿产资源采矿权定价模型及其实证被引量：7
《数理统计与管理》2018年第3期509-519,共11页张高勋 秦春艳 曹茜 
国家自然科学基金青年项目(71702156);教育部人文社科研究基金青年项(17YJC630098);西南科技大学博士研究基金项目(15zx7139)
科学合理地对矿产资源采矿权进行估价是防止国有资产流失的前提，是矿产资源可持续开发的核心问题之一。现金流量法不能体现资源开采者在经营策略上的灵活性或柔性，容易低估采矿权的价值，造成资源浪费和资源配置效率低下。本文依据实...
关键词：采矿权 便利收益 COPULA函数 鞅定价 
股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析被引量：3
《湖南师范大学自然科学学报》2015年第3期74-79,共6页许聪聪 王建锋 
国家自然科学基金资助项目(11101232;11171349);青海省自然科学基金资助项目(2011-Z-929Q)
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了...
关键词：复合期权 指数O-U过程 保险精算定价 鞅定价 
货币账户带时滞的期权定价
《湖南师范大学自然科学学报》2014年第5期76-80,共5页张国辉 李葛 李龙 
湖南省科技厅一般项目(2013NK3017);衡阳市科技局农业科技支撑项目(2013KN36)
在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.
关键词：期权 时滞 鞅定价原理 GIRSANOV定理 无风险对冲原理 
具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价
《南华大学学报（自然科学版）》2013年第3期43-45,共3页张敏 朱晖 
衡阳市科技局基金资助项目(2012KJ17)
本文在概率测度空间中,对亚式期权定价进行研究,考虑股票价格服从布朗运动,浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中,得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式.
关键词：浮动执行价格 亚式期权 两资产相关 鞅定价 
股价波动源模型下欧式下出局期权的鞅定价
《价值工程》2013年第14期188-189,共2页朱丹 
湖南省科技厅软科学基金(No:2011ZK3101)
机游走模型(Random Walk)和对数正态分布模型是两种最常见的描述股票价格的模型,但是这两种都存在着一定的缺陷,距离实际上的波动还具有较大的差距。波动源模型更全面的考虑了大量散户交易者对股票价格的影响,以及其他的一些因素,能够...
关键词：障碍期权 鞅测度 价格波动源模型 风险中性定价 GIRSANOV定理 
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