广义指数Ornstein-Uhlenback过程下抵押贷款保险的创新与评价  

作　　者：陈丽萍 彭蕾雯 周予涵 

机构地区：[1]湖南财政经济学院数学与统计学院,长沙410205

出　　处：《经济研究导刊》2021年第30期40-42,共3页Economic Research Guide

基　　金：湖南省哲学社会科学基金项目“数理模型下住房抵押贷款保险的创新设计及定价研究”(17YBA052)。

摘　　要：中央和地方政府积极采取各项措施对房地产业进行宏观调控,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”。要抑制房地产泡沫,必然要防范住房抵押贷款风险,而建立健全抵押贷款保险机制,利用保险来分散和转移风险,是行之有效的方法。保证险是一种住房抵押贷款保险,在其基础上适当改进,给出了房屋抵押贷款保险的一种新设计,在市场完备无套利,房价服从广义指数Ornstein-Uhlenback过程的假设下,利用期权定价的鞅评价方法,得到了该保险的无套利评价公式。

关 键 词：抵押贷款保险 期权 鞅定价 

分 类 号：F840[经济管理—保险]