具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价  

Martingale Methods of Asian Option Pricing with Floating Striked Price

作　　者：张敏[1] 朱晖[1] 

机构地区：[1]南华大学数理学院,湖南衡阳421001

出　　处：《南华大学学报（自然科学版）》2013年第3期43-45,共3页Journal of University of South China：Science and Technology

基　　金：衡阳市科技局基金资助项目(2012KJ17)

摘　　要：本文在概率测度空间中,对亚式期权定价进行研究,考虑股票价格服从布朗运动,浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中,得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式.On the probability measure space for Asian Option Pricing study,we conside the stock price follows Brown motion and floating exercise price follows It^o process during the two assets related model,to obtain Asian options pricing formula under the equivalent martingale measure.

关 键 词：浮动执行价格 亚式期权 两资产相关 鞅定价 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]