复合期权

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次分数跳-扩散模型下的复合期权定价
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2023年第2期42-48,共7页王竟莘 郭志东 
安徽省自然科学基金(1908085QA29)。
复合期权是一种重要的奇异期权。在现有期权定价模型中,标的资产价格通常以几何布朗运动作为驱动源,且大多遵循连续随机过程。然而,标的资产价格并非始终都是连续的,可能会发生跳跃且可能具有长程相关性。本文基于风险中性测度假设,探...
关键词：期权定价 次分数布朗运动 复合期权 数值模拟 
土地价值再评估——基于复合期权定价分析框架被引量：2
《经济学（季刊）》2023年第2期659-675,共17页朱菲菲 朱凯 杨云红 
国家自然科学基金青年项目(72102247);国家自然科学基金面上项目(72173144);中央高校基本科研业务费专项资金;中央财经大学科研创新团队支持计划;中央财经大学金融可持续发展研究团队对本文的资助。
土地定价是土地资源有效配置的核心。通过将复杂的土地投资过程简化为“政府征收”与“开发商开发”这两个相互依赖的决策,本文在复合期权定价框架下,对土地价值进行了再评估,并得到了期权价值、资本化地租等关键函数的解析解。通过使...
关键词：土地定价 复合期权 地方政府 
上市公司支付违约风险度量模型研究——以永泰能源为例被引量：3
《会计之友》2021年第22期66-72,共7页郑德渊 
上海市一流研究生教育引领计划项目(SHYJS19)。
文章在KMV和复合KMV框架内引入资产变现参数及触发概率,同时考虑支付违约随机性发生特征,建立支付违约风险计量新模型,并以A股上市公司永泰能源为研究对象,应用模型分析公司重大资产重组事件公告前、短期融资券实质性违约前信用风险的...
关键词：支付违约风险 资产变现率 触发概率 复合期权 
双随机波动率跳扩散模型的复合幂期权定价被引量：1
《广西师范大学学报（自然科学版）》2021年第2期101-111,共11页温小梅 邓国和 
国家自然科学基金(11461008);广西自然科学基金(2018GXNSFAA281016)。
基于股价满足双随机波动率跳扩散模型的市场模型,考察复合幂期权定价问题。利用多维随机向量的特征函数、偏微分-积分方程、Fourier反变换等方法,得到欧式复合幂期权价格的解析表达式;应用数值计算实例分析不同市场模型下复合幂期权的...
关键词：幂期权 复合期权 双Heston随机波动率模型 跳扩散模型 
具有随机执行时刻的广义复合期权定价
《应用数学学报》2020年第1期79-87,共9页肖临 
广西应用经济学一流学科(培育)开放性课题(2018ZD07);广西社科一般项目(18BTJ001);湖南省社科基金一般项目(16YBA239);湖南省教育厅重点项目(16A118);广西教育厅青年提升项目(2018KY0524);广西财经学院“海陆经济一体化与海上丝绸之路建设研究协同中心”项目(2018YB14)资助
本文定义了具有随机执行时刻的广义复合期权,导出了不同情形下的广义复合期权定价公式.考虑有保底收入的复合期权投资,定义了带门限的广义复合期权,导出期权定价公式.讨论这两种期权性质及应用价值,对复合期权进一步作推广.
关键词：广义复合期权 期权定价 期权性质 带门限的广义复合期权 
基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价被引量：2
《华中师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期20-25,共6页王向荣 薛瑶瑶 
国家自然科学基金项目(10071127)
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
关键词：复合期权 Hull-White利率 指数O-U过程 鞅定价 计价单位转换 
双指数跳扩散模型下的复合期权定价被引量：1
《数学学习与研究》2018年第11期145-147,共3页何博雅 刘丽霞 
复合期权是以标准期权作为标的资产的期权,其在企业融资中有着广泛的应用.本文首先介绍了双指数跳扩散模型,然后在此模型下应用测度变换的方法推导出了复合期权的定价公式.
关键词：双指数跳扩散模型 复合期权 测度变换 
影视剧项目投资价值的实物期权评估模型
《国际新闻界》2016年第10期128-142,共15页张辉锋 王田 
中国人民大学科学研究基金项目<中国传媒业融资模式效果的实证评估研究>(15XNL030)的阶段性成果~~
影视剧项目投资价值的判断,长期以来依靠的是主观经验或现金流折现法,这加剧了影视剧投资的风险。影视剧项目"阶段化"开发的生产经营特征,为将实物期权定价法引入到影视剧项目的定价中提供了可能。在此基础上,本文创造性地将影视剧项目...
关键词：影视剧项目 阶段化开发 实物期权定价 复合期权 价值评估模型 
复合期权的三叉树定价模型被引量：9
《统计与决策》2016年第18期83-86,共4页宫文秀 高凌云 
复合期权是一种重要并且常见的高阶期权,是期权的期权。一般而言,复合期权定价的解析解是很难得到的,而三叉树模型作为一种数值计算方法,简单且直观。文章针对复合期权的定价问题,通过建立三叉树模型得到了复合期权的定价模型,并结合实...
关键词：复合期权 三叉树模型 期权定价 敏感性分析 
地方政府融资平台存量债务整改及其有条件重构被引量：6
《复旦学报（社会科学版）》2016年第4期124-130,共7页刘红忠 许友传 
国家自然科学基金(项目批准号:71473041);教育部人文社会科学研究基金(项目批准号:14YJC790145)的阶段性研究成果
借新还旧损害了银行债权的总体价值,从市场公平交易的视角来看,在借新还旧中嵌入旧债整改条件是对银行潜在损失的间接和隐性补偿,市场主导型的有条件借新还旧有其理论上的适当性。然而,当前推行的融资平台存量债务整改是在中央政府的明...
关键词：地方政府融资平台 债务重构 复合期权 
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