双指数跳扩散模型下的复合期权定价  

作　　者：何博雅 刘丽霞 

机构地区：[1]河北师范大学数学与信息科学学院

出　　处：《数学学习与研究》2018年第11期145-147,共3页

摘　　要：复合期权是以标准期权作为标的资产的期权,其在企业融资中有着广泛的应用.本文首先介绍了双指数跳扩散模型,然后在此模型下应用测度变换的方法推导出了复合期权的定价公式.

关 键 词：双指数跳扩散模型 复合期权 测度变换 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.9