指数O-U过程

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基于不确定浮动利率模型的回望期权定价
《时代经贸》2025年第3期49-51,共3页周启航 
期权定价是现代金融领域中的一个重要问题。不确定理论是处理信度的公理化数学理论,能够更合理地对期权定价。在实际的金融市场中,股价和利率的波动会受到一些不确定因素的影响。本文的股票价格模型遵循不确定指数O-U过程,能够保证股价...
关键词：不确定微分方程 指数O-U过程 期权定价 参数估计 
基于不确定理论的亚式障碍期权定价研究
《运筹与模糊学》2024年第5期205-215,共11页周启航 
亚式障碍期权是一种路径依赖型期权,其收益取决于股票价格在特定的到期时间能否到达预设的障碍水平。不同于传统的随机理论,本文将在不确定理论的框架内研究亚式障碍期权的定价问题。首先,通过假设标的股票价格服从不确定指数O-U过程,...
关键词：不确定理论 亚式障碍期权 指数O-U过程 参数估计 
G-期望框架下的指数O-U期权定价模型
《理论数学》2024年第4期91-97,共7页江继祥 
本文基于G-期望空间理论和指数O-U (Ornstein-Uhlenback)过程模型,将指数O-U过程推广到G-期望空间,在股价预期收益率波动的基础上,使模型更加广泛地适用于概率测度还无法确定的情况,推导出G-期望空间下的O-U过程模型的股票价格公式以及...
关键词：随机微分方程 G-伊藤公式 指数O-U过程 非线性期望 
指数O-U过程下具有不确定执行价格的乘积期权保险精算定价
《安阳师范学院学报》2022年第5期1-6,共6页魏天颖 刘会利 
国家自然科学基金(项目编号:12161029);河北省自然科学基金(项目编号:A2019205299);河北省教育厅基金(项目编号:QN2019073);河北师范大学重点基金(项目编号:L2019Z01)。
假设期权的标的资产服从指数O-U过程,利率服从Hull-White模型,执行价格是不确定的,给出了乘积期权的保险精算价格定义,并借助测度变换的方法推导出了乘积期权的保险精算定价公式。
关键词：O-U过程 不确定执行价格 Hull-White利率 乘积期权 保险精算定价 
基于不确定指数O-U过程带有浮动利率模型的亚式期权定价被引量：3
《运筹与管理》2022年第2期205-208,共4页刘兆鹏 
安徽省高校人文社科研究项目(SK2021A0695);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2017A443);安徽省质量工程项目(2016tszy083)。
不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用,在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用。而利率是一个重要的经济指标,经常受到一些不确定因素的影响,在研究期权定价时,有必要考虑浮动利率。本文提出了一种新的不确定指数Ornstein-...
关键词：指数O-U过程 不确定理论 不确定微分方程 亚式期权 
不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价
《吉林化工学院学报》2020年第7期13-17,共5页刘兆鹏 
安徽省教育厅科研项目(SK2018A0472);宿州学院科学研究重点项目(2019yzd17);安徽省教育厅质量工程项目(2019jyxm0455,2019mooc319)。
不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了几何平均亚式看涨期权和看跌期权定价公式,并讨论了不确定期权定价公式的数学性质,最后给...
关键词：指数O-U过程 不确定理论 不确定微分方程 几何平均亚式期权 
基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价被引量：2
《华中师范大学学报（自然科学版）》2019年第1期20-25,共6页王向荣 薛瑶瑶 
国家自然科学基金项目(10071127)
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
关键词：复合期权 Hull-White利率 指数O-U过程 鞅定价 计价单位转换 
随机利率下有红利支付的欧式期权定价
《黑龙江科技信息》2016年第5期14-14,共1页王永娟 姜喜春 范英兵 
本文讨论了在利率模型为Vasicek利率模型下,股票价格选择了遵循反应股票预期收益率波动变化指数O-U过程模型,在风险中性的假设前提下,利用Girsanov定理找到指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度,利用金融数学及随机分析中的相关知识,得到了...
关键词：Vasicek利率 指数O-U过程 GIRSANOV定理 风险中性原理 
股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析被引量：3
《湖南师范大学自然科学学报》2015年第3期74-79,共6页许聪聪 王建锋 
国家自然科学基金资助项目(11101232;11171349);青海省自然科学基金资助项目(2011-Z-929Q)
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了...
关键词：复合期权 指数O-U过程 保险精算定价 鞅定价 
基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价被引量：2
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2014年第1期44-47,共4页赵攀 
安徽省高校优秀青年基金项目(2012SQRL196);安徽省教学研究重点项目(20100874);安徽高等学校省级自然科学研究项目(KJ2011B210)
为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画股票价格的变化规律,利用保险精算方法,获得了幂型欧式期权的定价公式。
关键词：O-U过程 幂型期权 保险精算法 奇异期权 
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