不确定指数O-U过程下几何平均亚式期权定价  

Geometric Average Asian Option Pricing Problems of Uncertain Exponential Ornstein-Uhlenbeck Model

作　　者：刘兆鹏[1] LIU Zhaopeng(School of Mathematics and Statistics,Suzhou Colloege,Suzhou 234000,China)

机构地区：[1]宿州学院数学与统计学院,安徽宿州234000

出　　处：《吉林化工学院学报》2020年第7期13-17,共5页Journal of Jilin Institute of Chemical Technology

基　　金：安徽省教育厅科研项目(SK2018A0472);宿州学院科学研究重点项目(2019yzd17);安徽省教育厅质量工程项目(2019jyxm0455,2019mooc319)。

摘　　要：不确定理论在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用.基于不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程研究了亚式期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了几何平均亚式看涨期权和看跌期权定价公式,并讨论了不确定期权定价公式的数学性质,最后给出一些数值算例.Uncertainty theory is playing a more and more important role in solving the financial problems.This paper investigates the uncertain financial market based on the uncertain exponential Ornstein-Uhlenbeck model.Geometric average asian call option pricing formula and put option pricing formula are derived via theα-path method.Some mathematical properties of the uncertain option pricing formulas are discussed.Finally,several numerical examples are given.

关 键 词：指数O-U过程 不确定理论 不确定微分方程 几何平均亚式期权 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]