指数O-U过程下具有不确定执行价格的乘积期权保险精算定价  

Actuarial Pricing of Product Option with Uncertain Strike Price under Exponential O-U Process

作　　者：魏天颖 刘会利[1] WEI Tianying;LIU Huili

机构地区：[1]河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024

出　　处：《安阳师范学院学报》2022年第5期1-6,共6页Journal of Anyang Normal University

基　　金：国家自然科学基金(项目编号:12161029);河北省自然科学基金(项目编号:A2019205299);河北省教育厅基金(项目编号:QN2019073);河北师范大学重点基金(项目编号:L2019Z01)。

摘　　要：假设期权的标的资产服从指数O-U过程,利率服从Hull-White模型,执行价格是不确定的,给出了乘积期权的保险精算价格定义,并借助测度变换的方法推导出了乘积期权的保险精算定价公式。

关 键 词：O-U过程 不确定执行价格 Hull-White利率 乘积期权 保险精算定价 

分 类 号：F840[经济管理—保险]