随机利率下有红利支付的欧式期权定价  

作　　者：王永娟[1] 姜喜春[1] 范英兵[1] 

机构地区：[1]黑河学院,黑龙江黑河164300

出　　处：《黑龙江科技信息》2016年第5期14-14,共1页Heilongjiang Science and Technology Information

摘　　要：本文讨论了在利率模型为Vasicek利率模型下,股票价格选择了遵循反应股票预期收益率波动变化指数O-U过程模型,在风险中性的假设前提下,利用Girsanov定理找到指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度,利用金融数学及随机分析中的相关知识,得到了在考虑红利支付的条件下欧式看涨和看跌期权的定价公式。

关 键 词：Vasicek利率 指数O-U过程 GIRSANOV定理 风险中性原理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]