保险精算法

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随机利率模型下信用价差期权的保险精算定价及其应用
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第3期24-28,共5页王小莹 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)项目(12101163)
将应用信用价差期权来规避企业债券的信用价差风险.首先运用保险精算方法,在金融市场上的无风险利率具有随机波动的前提下,建立信用价差期权模型,利用保险精算定价方法得到信用价差期权的定价公式.然后结合企业债券的信用价差风险,设计...
关键词：随机利率 保险精算法 信用价差期权定价 
次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价
《常熟理工学院学报》2023年第2期96-101,124,共7页孙明明 
研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程.根据次分数布朗运动随机分析理论,建立利率满足次分数Vasicek模型,利用保险精算法,研究此环境下重置期权定价问题,得到相应的重置期权定价公式.推广了已...
关键词：重置期权 随机利率 次分数布朗运动 保险精算法 
次分数跳-扩散模型下重置期权的保险精算定价
《盐城工学院学报（自然科学版）》2022年第4期29-32,共4页孙明明 
假设股票价格满足次分数跳-扩散过程驱动的随机微分方程,利用次分数布朗运动和跳过程随机分析理论,以及保险精算法,得到股票价格遵循次分数跳-扩散过程下重置期权的定价公式,在此基础上推广了一些已有的结论。
关键词：重置期权 次分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算法 
次分数跳扩散过程下亚式期权的保险精算定价被引量：3
《宁夏大学学报（自然科学版）》2021年第3期241-247,共7页胡攀 
国家自然科学基金地区项目(61762001);四川文理学院应用创新团队项目(2018KC0012);四川文理学院校级教育教学与改革一般项目(2017JY20);四川文理学院学科专业群发展研究专项一般项目(2019XKQ001Y)。
在标的资产价格服从次分数跳扩散过程的模型假设下,利用保险精算法建立了具有红利支付的浮动执行价格和固定执行价格几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,以及看涨、看跌期权的平价关系.数值模拟的结果验证了定价模型的有效性.
关键词：次分数布朗运动 跳扩散模型 亚式期权 保险精算法 数值模拟 
基于保险精算法下的期权定价问题研究
《商展经济》2021年第1期55-57,共3页杨继华 
在社会经济快速增长的背景下,金融市场以更快的速度向前发展,使得期权定价问题变得日益突出。传统的期权定价方法已不能满足时代要求,需要用新的方式进行定价,才能有效规避风险和增加收益。在这种局面下,将保险精算法应用于期权定价中,...
关键词：保险精算 期权定价 金融市场 精算定价理论 数字模拟 
分形布朗运动驱动下幂期权的保险精算法被引量：1
《昌吉学院学报》2018年第6期100-103,共4页祝丽萍 崔朝剑雄 张胜 罗梦迪 
国家自然科学基金项目(61304029);新疆维吾尔自治区人文社会科学重点研究基地项目(050313C01);昌吉学院科研项目(2014SSQD006)阶段性研究成果
严格按照幂期权定义中的行权条件,构建分形布朗运动驱动下幂期权新的保险精算定价模型,并通过到期日的概率分布和实际的贴现率进行分析,最终得到幂期权新的定价公式,进一步推广郑红等人关于欧氏期权定价的结果。
关键词：幂期权 保险精算法 分形布朗运动 
模糊环境下几何平均亚式期权的保险精算定价被引量：2
《四川文理学院学报》2016年第2期7-11,共5页胡攀 李爱民 唐海军 
四川省教育厅2016年度一般项目"基于模糊理论的煤炭项目价值评估与投资决策分析"(16ZB0354);四川文理学院2014年度面上项目"模糊环境下煤层气项目的价值评估与最佳投资决策研究"(2014Z009Y)
在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,首先利用保险精算法给出几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式;其次,讨论了定价公式关于各参数的单调性和凹凸性;最后,用所建模型计算煤层气开发项目的增长期权价值,为煤层气项目的价值评...
关键词：模糊因素 保险精算法 几何平均亚式期权 
保险精算方法在基于分形布朗运动的复合期权定价中的应用
《经贸实践》2015年第6X期83-83,85,共2页王秋平 祝丽萍 
自治区人文社科重点研究基地项目(050313C01);昌吉学院科研项目(2014SSQD006)
严格按照复合期权定义中的行权条件,得到基于分形布朗运动的复合期权新的保险精算定价模型以及期权定价公式,推广郑红等人的结果,为实践中合理确定期权价格提供理论参考依据。
关键词：复合期权 保险精算法 行权条件 分形布朗运动 
随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价被引量：7
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2014年第11期1386-1390,共5页赵攀 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);上海市一流学科基金资助项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金资助项目(2012SQRL196);安徽高等学校省级自然科学研究资助项目(KJ2011B210)
文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得到了幂型欧式期权...
关键词：O-U过程 随机利率 幂型期权 保险精算法 
基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价被引量：2
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2014年第1期44-47,共4页赵攀 
安徽省高校优秀青年基金项目(2012SQRL196);安徽省教学研究重点项目(20100874);安徽高等学校省级自然科学研究项目(KJ2011B210)
为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画股票价格的变化规律,利用保险精算方法,获得了幂型欧式期权的定价公式。
关键词：O-U过程 幂型期权 保险精算法 奇异期权 
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