基于保险精算法下的期权定价问题研究  

Research on the Option Pricing Problem Based on the Accurate Insurance Algorithm

作　　者：杨继华 

机构地区：[1]对外经济贸易大学保险学院

出　　处：《商展经济》2021年第1期55-57,共3页Trade Fair Economy

摘　　要：在社会经济快速增长的背景下,金融市场以更快的速度向前发展,使得期权定价问题变得日益突出。传统的期权定价方法已不能满足时代要求,需要用新的方式进行定价,才能有效规避风险和增加收益。在这种局面下,将保险精算法应用于期权定价中,将二者有机结合,成为了解决定价问题的重要方法。本文对保险精算法的期权定价问题进行简要的分析与研究,希望能够对期权定价工作有所帮助。

关 键 词：保险精算 期权定价 金融市场 精算定价理论 数字模拟 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]