肖庆宪

作品数：122被引量：354H指数：7
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供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
发文主题：期权定价跳扩散过程套期保值信用风险渐近正态性更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术社会学更多>>
发文期刊：《高校应用数学学报（A辑）》《山东师范大学学报（自然科学版）》《工程数学学报》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金：国家自然科学基金上海市教育委员会重点学科基金上海市哲学社会科学规划课题全国统计科学研究计划项目更多>>
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毕达哥拉斯群决策方法及其在绿色供应商选取中的应用被引量：5
《运筹与管理》2019年第9期47-56,共10页施明华 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);高校博士学科点科研基金资助课题(20133120120002);上海市一流学科系统科学(SI201YLXK);安徽省自然科学基金项目(1908085QG306);安徽省科技创新战略与软科学研究专项项目(1706a02020037);安徽省优秀青年人才基金项目(gxyq2017058)
针对专家权重未知且属性值为毕达哥拉斯模糊数的多属性群决策问题,基于证据理论和混合加权毕达哥拉斯MSM算子,提出了一种群决策方法。首先,由决策信息矩阵获取专家的模糊测度,并赋予其相应的权重;其次,基于新构造的混合加权毕达哥拉斯MS...
关键词：毕达哥拉斯模糊数 证据理论 MSM算子 退化性 幂等性 
混合模型下具有动态违约边界的债券定价被引量：1
《应用概率统计》2019年第1期28-38,共11页潘坚 肖庆宪 
国家自然科学基金项目(批准号:11761009);江西省教育厅科技项目(批准号:GJJ170821);江西省数值模拟与仿真技术重点实验室研究项目(批准号:201605)资助
在混合模型下,研究了具有动态违约边界的公司债券定价问题.首先利用风险中性定价原理建立此定价问题的数学模型.然后,应用函数代换技巧和偏微分方程镜像法给出模型的显式解.最后,通过一个算例分析动态违约边界对公司债券价格的影响.结...
关键词：混合模型 动态违约边界 公司债券 偏微分方程方法 定价 
基于前景理论的犹豫模糊语言绿色供应商优选决策被引量：14
《统计与决策》2018年第21期46-50,共5页施明华 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);安徽省高校人文社会科学重点研究项目(SK2016A0971);安徽省软科学基金项目(1607a0202027;1706a02020037);安徽省优秀青年人才基金项目(gxyq2017058);皖西学院重点学科建设项目(0060201131406);皖西学院专业学位重点建设项目(0044617001)
文章研究了不确定风险决策下的绿色供应商评价问题,提出一种有限理性下的多属性决策方法。首先通过犹豫模糊语言来表征评价信息,针对现有犹豫模糊语言距离测度公式的不足,提出一种更客观地距离计算公式;将前景理论和PROMETHEE方法相结合...
关键词：犹豫模糊语言术语 绿色供应链管理 绿色供应商 前景理论 HAUSDORFF距离 
直觉模糊幂Heronian平均算子及其在多属性决策中的应用被引量：16
《系统工程理论与实践》2018年第4期971-982,共12页施明华 肖庆宪 
国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科项目系统科学(SI201YLXK);上海市高原学科项目管理科学与工程(GYXK1201);安徽省优秀青年人才支持计划项目(gxyq2017058)~~
针对需要同时捕获变量个体间的关联性和整体均衡性的信息融合问题，本文在直觉模糊环境下，将Heronian平均算子和幂平均算子相结合，提出了直觉模糊幂Heronian平均算子和直觉模糊加权幂Heronian平均算子．新算子利用Heronian平均算子的...
关键词：直觉模糊数 多属性决策 Heronian平均算子 幂平均算子 
犹豫模糊语言集结算子及其在多属性群决策中的应用被引量：3
《模糊系统与数学》2017年第5期68-79,共12页施明华 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221);安徽省高校人文社会科学重点研究项目(SK2015A563);安徽省自然科学基金资助项目(1508085QA04);安徽省高校省级自然科学研究重点项目(KJ2016A742;KJ2017A402);安徽省优秀青年人才基金资助项目(gxyq2017058)
犹豫模糊语言术语集是在犹豫模糊集和语言术语集的基础上,建立的一种更为合理的处理定性信息的方法。属性变量为犹豫模糊语言的群决策问题是近年来决策科学的一个研究热点,采用算子进行信息集结是解决该问题的一种有效方法。本文将幂几...
关键词：犹豫模糊语言术语集 群决策 信息集结 幂几何算子 
基于随机旋转集成的降维方法被引量：1
《上海理工大学学报》2017年第5期450-458,共9页王椭 肖庆宪 
对随机旋转集成方法提出了一种针对降维问题的改进,得到了新的降维算法框架进行随机变换降维,可以显著减少降维过程中造成的信息损失.采用随机变换降维后,训练监督学习算法时可以获得更高的准确率和更好的泛化性能.通过在模拟数据上进...
关键词：集成学习 随机旋转集成 降维 多样性 
基于随机违约和利率双重风险的可转换债券的定价被引量：5
《西南师范大学学报（自然科学版）》2017年第7期138-145,共8页潘坚 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11471175,11171221);安徽省高校省级自然科学基金项目(KJ2017A402)
基于风险中性定价原理,建立了股票价格服从几何布朗运动、随机利率和违约强度均服从Hull-White模型且两两相关的可转换债券定价模型.利用Feynman—Kac表示定理和偏微分方程方法得到了该模型的解析定价公式,随后在解析定价公式的基础上,...
关键词：可转换债券 随机违约风险 利率风险 约化模型 风险中性定价原理 偏微分方程方法 
混合模型下具有随机回收风险的公司债券定价被引量：4
《系统工程》2016年第7期1-7,共7页潘坚 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11471175;11171221);上海市一流学科(系统科学)项目(XTKX2012)
利用风险对冲的方法和无套利原理建立了随机回收率与违约强度负相关的公司债券定价模型,并运用偏微分方程的方法得到了公司债券价格的解析定价公式,推广了相关文献的结论。最后通过一个算例分析了回收参数与违约强度参数对公司债券信用...
关键词：混合模型 随机回收率风险 公司债券 偏微分方程方法 定价 
混合模型下具有随机回收的可违约债券定价（英文）被引量：1
《工程数学学报》2016年第6期631-650,共20页潘坚 肖庆宪 
The National Natural Science Foundation of China(11471175;11171221);the Leading Academic Discipline Project of Shanghai(XTKX2012)
本文研究混合模型下具有随机回收的可违约债券的定价.首先利用Ito公式和无套利原理建立了回收率与违约强度负相关的定价模型.然后,利用变量变换技巧和偏微分方程方法得到该定价模型的解析解,该解为投资组合管理和套期保值提供了方便.最...
关键词：混合模型 随机回收率 违约债券 偏微分方程方法 定价 
基于波动率估计的变系数B-S模型期权最优对冲策略被引量：1
《系统工程》2016年第10期34-38,共5页王继霞 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(U1504701);河南省教育厅人文社会科学研究项目(2015-GH-233);河南省高校科技创新团队(14IRTSTHN023);上海市一流学科(系统科学)(XTKX2012)
主要研究变系数Black-Scholes模型股票期权的最优对冲策略问题。基于波动率函数的非参数估计,利用Girsanov定理,得到了股票欧式看涨期权最优对冲策略的计算公式,证明了所得最优对冲策略的强收敛性,并通过模拟研究展示了最优对冲策略的...
关键词：变系数Black-Scholes模型 非参数估计 最优对冲策略 强收敛性 
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