模糊环境下几何平均亚式期权的保险精算定价  

The Actuarial Pricing of Geometric Average Asian Options under Fuzzy Environment

作　　者：胡攀[1] 李爱民[1] 唐海军[1] 

机构地区：[1]四川文理学院数学与财经学院,四川达州635000

出　　处：《四川文理学院学报》2016年第2期7-11,共5页Sichuan University of Arts and Science Journal

基　　金：四川省教育厅2016年度一般项目"基于模糊理论的煤炭项目价值评估与投资决策分析"(16ZB0354);四川文理学院2014年度面上项目"模糊环境下煤层气项目的价值评估与最佳投资决策研究"(2014Z009Y)

摘　　要：在标的股票价格服从几何Liu过程的模型假设下,首先利用保险精算法给出几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式;其次,讨论了定价公式关于各参数的单调性和凹凸性;最后,用所建模型计算煤层气开发项目的增长期权价值,为煤层气项目的价值评估提供了一种新的思路和方法.In the process of the underlying stock price follows geometric Liu model assumptions, the geometric average Asian call and put options pricing formula are given by using of actuarial method; Secondly, the monotonicity and convex- concave of the parameters in the model are discussed; Finally, the growth option value of CBM development project is calculated by using the model, it provides a new thought and method for the value of CBM project assessment.

关 键 词：模糊因素 保险精算法 几何平均亚式期权 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]