复合期权的三叉树定价模型  

作　　者：宫文秀 高凌云[2] 

机构地区：[1]中国人民大学信息学院,北京100872 [2]暨南大学数学系,广州510632

出　　处：《统计与决策》2016年第18期83-86,共4页Statistics & Decision

摘　　要：复合期权是一种重要并且常见的高阶期权,是期权的期权。一般而言,复合期权定价的解析解是很难得到的,而三叉树模型作为一种数值计算方法,简单且直观。文章针对复合期权的定价问题,通过建立三叉树模型得到了复合期权的定价模型,并结合实例对相关变量的敏感性进行分析,结果直观的显示了复合期权价值随相关变量的变化趋势。

关 键 词：复合期权 三叉树模型 期权定价 敏感性分析 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]