鞅测度

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双重货币模型下的商品互换期权定价
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第5期27-32,共6页岳永鑫 王玉文 刘冠琦 
国家自然科学基金(青年)资助(12101163)
围绕商品互换与商品互换期权的关系进行深入探讨.在市场无套利的前提条件下,运用鞅方法并借助Girsanov定理去寻找等价鞅测度.于双重货币模型的背景下,促使资产的贴现价格过程在等价鞅测度下展现为鞅过程.依据资产定价基本定理,最终推导...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 商品互换 互换期权定价 
带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题
《理论数学》2023年第9期2536-2559,共24页胡静 黄小涛 
为了更合理地描述金融市场里股票等风险资产的“跳跃”、“尖峰厚尾”以及多周期现象,本文通过引入Merton跳跃、分数阶几何布朗运动以及多尺度理论,研究了在标的资产满足带跳多尺度分数阶几何布朗运动的假设下,欧式期权的定价问题。首先...
关键词：欧式期权定价方程 分数布朗运动 Merton跳跃 多尺度布朗运动 等价鞅测度 
不完备市场上基于虚拟证券的鞅测度
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2022年第5期604-609,632,共7页朱捷 王生喜 王杰 
广东科技学院科研项目(GKY-2021KYYBK-34).
基于多维扩散过程所驱动的不完备市场,引入虚拟证券,研究了不同准则下的最优鞅测度问题.首次提出了均方误差次优准则及相对均方差次优准则,并在上述两个准则下,得到了鞅测度的显式表达,验证了上述鞅测度在二阶矩意义上与极小鞅测度、相...
关键词：不完备市场 虚拟证券 最优鞅测度 未定权益 对冲策略 
Lévy模型下的最优寿险、消费和投资被引量：1
《数学物理学报（A辑）》2022年第1期306-320,共15页陈旭 
湖南省教育厅重点项目(19A294)。
利用最小最大鞅测度方法研究了一个具有不确定寿命的有工资收入者(职员)所面临的最优寿险消费投资问题.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成,风险资产价格动态由指数Lévy过程刻画.工资所有者的目标是期望效用最大化.基于最小...
关键词：最优寿险消费投资 LÉVY过程 最小最大鞅测度 
标的资产带有红利支付的脆弱期权定价问题研究
《菏泽学院学报》2021年第5期19-23,共5页李钰 石学芹 吕会影 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2019A1163)。
由实际交易可知,红利支付对于期权定价有着直接的影响,而经典Klein脆弱期权定价模型并未考虑,所以在经典模型的基础上进一步探讨.首先构建考虑红利支付的股票价格和公司价值动力学方程,其次利用等价鞅测度方法推导出考虑红利支付的脆弱...
关键词：脆弱期权 红利支付 等价鞅测度 随机微分方程 
基于最小最大鞅测度对保险公司最优投资再保险问题的研究
《应用数学学报》2021年第3期407-417,共11页周子键 陈旭 
湖南省自然科学基金项目(2018JJ3328);湖南省教育厅重点项目(19A294)资助.
本文研究既拥有保险公司又拥有再保险公司的大型保险机构的最优管理问题.保险公司可以购买比例再保险,保险公司和再保险公司均可以购买无风险资产和风险资产,大型保险机构的目标是最大化两公司资产加权和的指数效用.通过求解最小最大鞅...
关键词：比例再保险策略 最小最大鞅测度 投资 再保险 
基于随机波动率的LNG远期定价模型
《应用数学进展》2020年第4期485-491,共7页李亚君 王中兴 
本文考虑液化天然气(LNG)远期价格的随机波动率因素,采用等价鞅测度和伊藤公式得到波动率过程,利用矩估计法对模型中的参数进行估计,建立了随机波动率的远期定价模型。实证分析表明,加入随机波动率因素的定价机制优势更明显。
关键词：LNG远期定价 随机波动率 等价鞅测度 矩估计 
指数半鞅模型中的均值修正鞅测度
《数学物理学报（A辑）》2019年第4期932-941,共10页姚落根 杨刚 杨向群 
湖南省自然科学基金(2019JJ40141,2017JJ2127);国家社会科学基金(15BJY122);湖南省教育厅优秀青年基金(16B141)~~
在半鞅模型中,利用均值修正变换构造了一个鞅测度.在半鞅存在连续的局部鞅时,证明了该鞅测度是均值修正鞅测度.对纯跳半鞅,虽然该鞅测度与市场概率不等价,但在无套利区间能达到平凡边界时,证明了具有凸收益函数的期权在该鞅测度下的价...
关键词：半鞅 均值修正鞅测度 期权定价 
巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件被引量：2
《管理工程学报》2019年第3期170-178,共9页柏满迎 郝军章 翟嘉 赵越强 
国家自然科学基金面上资助项目(71571007、71371021);国家自然科学基金重点资助项目(71333014)
巨灾权益连结卖权作为一种新型复合期权,它能够保证保险公司不会同时承受巨灾导致的赔付风险与公司股价下跌造成的流动性风险,其引发了广大学者的研究。但现有卖权定价研究仍存在一些不足,如未考虑随机波动率的情况、没有综合考虑随机...
关键词：随机波动率 随机利率 巨灾权益连结卖权 等价鞅测度 
双重货币模型下的货币互换期权定价被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2019年第2期13-18,共6页孙思航 刘冠琦 王玉文 
国家自然科学基金项目(11471091)
研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下货币互换的定价公式,最后利用资产定价基本定理运用等价鞅测...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 货币互换 互换期权定价 
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