半鞅

作品数：82被引量：85H指数：4
导出分析报告
相关领域：理学经济管理更多>>
相关作者：刘坤会屈田兴费为银金治明吴让泉更多>>
相关机构：国防科学技术大学华中科技大学西北师范大学东华大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划江苏省自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
金融高频数据中微观结构噪声的日历效应估计
《应用数学学报》2024年第6期892-906,共15页苏涛 张志远 
国家自然科学基金面上项目(71871132);国家自然科学基金委重大研究计划重点项目(91546202);上海财经大学创新团队支持计划(2020110930)资助。
基于金融市场高频价格数据,我们提出其市场微观结构噪声的日历效应估计.据我们所知,本文首次建立了估计的相应渐近理论以及给出了相应的统计推断方法.该理论有助于我们更加深刻地认识市场微观结构噪声的性质,进而有助于我们更好地认识...
关键词：日历效应 微观结构噪声 高频数据 伊藤半鞅 
一类分数金融资产价格过程的近似解及其期权定价
《河南师范大学学报（自然科学版）》2023年第4期70-77,共8页王继霞 肖晓芳 
国家自然科学基金(11971154);河南省重点研发与推广专项(软科学研究)项目(232400410034).
为了拟合金融资产数据的长记忆性,很多学者利用分数布朗运动驱动的随机微分方程来刻画金融资产价格的变化规律.但是由于分数布朗运动驱动的模型在金融市场中会产生套利机会,这将给研究期权定价问题带来困难.鉴于此,首先采用一类具有半...
关键词：分数布朗运动 L^(2)近似方法 半鞅 长记忆性 期权定价 
随机通胀风险下基于半鞅理论的最优投资策略被引量：1
《运筹与管理》2021年第5期188-192,共5页李娟 夏登峰 费为银 
国家自然科学基金资助项目(71571001);省教育厅自然科学研究项目(KJ2017A550);高校优秀青年人才支持计划项目(gxyq2018186)。
本文在半鞅理论框架下,构建包括可交易风险资产、不可交易风险资产和未定权益的金融投资模型。在考虑随机通胀风险和获取部分市场信息的情形下,研究投资经理人终端真实净财富指数效用最大化问题。运用滤波理论、半鞅和倒向随机微分方程(...
关键词：随机通胀 半鞅理论 倒向随机微分方程 最优交易策略 价值过程 
指数半鞅模型中的均值修正鞅测度
《数学物理学报（A辑）》2019年第4期932-941,共10页姚落根 杨刚 杨向群 
湖南省自然科学基金(2019JJ40141,2017JJ2127);国家社会科学基金(15BJY122);湖南省教育厅优秀青年基金(16B141)~~
在半鞅模型中,利用均值修正变换构造了一个鞅测度.在半鞅存在连续的局部鞅时,证明了该鞅测度是均值修正鞅测度.对纯跳半鞅,虽然该鞅测度与市场概率不等价,但在无套利区间能达到平凡边界时,证明了具有凸收益函数的期权在该鞅测度下的价...
关键词：半鞅 均值修正鞅测度 期权定价 
一般时间区间L^p-半鞅序列的单调极限定理被引量：1
《数学年刊（A辑）》2019年第2期211-230,共20页石学军 冯群 田德建 江龙 
国家自然科学基金天元专项(No.11626146);国家自然科学基金(No.71502071;No.11371162;No.11601509);山东省自然科学基金(No.ZR2016AP05;No.ZR2015PG001);江苏省自然科学基金(No.BK20150167)的资助
基于倒向随机微分方程(BSDE)和非线性期望理论中惩罚方法的启发,研究并得到了一般时间区间上L^p-半狹序列的单调极限定理.该结果的证明并非经典结果的平凡推广,新的框架让我们面对许多新问题,它将在一般框架下g-上鞅的Doob-Meyer型分解...
关键词：单调极限定理 惩罚方法 弱收敛 非线性Doob-Meyer分解 倒向随机微分方程 
高维非线性随机微分方程组的指数稳定性
《周口师范学院学报》2017年第2期32-35,共4页王小芹 常萌萌 秦志芳 
随机系统的稳定分析,近年来逐渐受到很多概率论学者与工程技术人员的研究,并取得了重要的研究成果,而前人研究往往以Lyapunov方法为工具,从系统的生成元入手,得到系统稳定性的依据.文章从随机微分方程组的变换入手,将随机微分方程组局...
关键词：Lyapunov稳定 随机微分方程组 连续半鞅 It^o公式 指数稳定性 
弱半鞅极小值不等式的推广被引量：1
《河北师范大学学报（自然科学版）》2017年第1期16-18,共3页张丹丹 周玉兰 
国家自然科学基金(11461061)
弱鞅是随机序列的一种特殊形式,并且是均值为0的独立随机变量和均值为零的相协随机变量.弱鞅不等式在随机分析中占有重要地位.利用一些基本不等式建立了弱半鞅和弱鞅的一些极小值不等式,这些不等式推广和改进了前人的结果.
关键词：弱半鞅 弱鞅 极小值不等式 
基于半鞅过程的中国股市随机波动、跳跃和微观结构噪声统计特征研究被引量：10
《中国管理科学》2016年第5期18-30,共13页刘志东 严冠 
国家自然科学基金资助项目(71271223;70971145);教育部新世纪人才支持计划(NECT-13-1054)
本文基于半鞅过程和非参数统计推断方法,利用已实现幂变差的渐进统计特性,构造检验统计量,在统一的分析框架下,对金融资产价格中随机波动、跳跃和微观结构噪声等问题进行全面系统的研究。并根据上海证券交易所不同行业的股票,上证50股...
关键词：高频数据 半鞅过程 跳跃 微观结构噪声 流动性 
伊藤半鞅框架下资产价格动态模型的非参数设定检验——基于沪深300股指期货超高频数据的分析被引量：1
《系统工程》2015年第10期108-114,共7页杨文昱 马超群 周忠宝 
国家自然科学基金重点资助项目(71431008);湖南省财政厅项目
模型设定检验是诊断资产价格动态过程模型误差的主要手段,对于动态投资组合优化、衍生品定价、风险管理等金融决策至关重要。本文采用非参数模型设定检验方法在伊藤半鞅框架下研究沪深300股指期货价格过程。基于沪深300股指期货超高频...
关键词：模型设定检验 伊藤半鞅 门限已实现幂次变差 超高频数据 股指期货 
一类混合型未定权益均值-方差准则下套期保值问题研究被引量：2
《应用数学学报》2015年第6期1115-1125,共11页刘宣会 韩有攀 张夏洁 贾丹琴 
国家自然科学青年基金(No.61473181);西安工程大学数学学科建设经费(No.107090701)资助项目
本文首先提出混合型未定权益,在股票价格服从带有Markov调制参数的跳跃-扩散过程时,研究均值-方差准则下混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向微分方程和随机LQ最优控制方法,得到最优套期保值策略的显式表示,然后针对连续局...
关键词：混合型未定权益 套期保值 均值-方差准则 倒向随机微分方程 局部鞅与半鞅 
全选清除导出
共9页<123456789>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部