日历效应

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“春季躁动”行情将至
《股市动态分析》2025年第1期6-8,共3页无 
“春季躁动”行情是A股市场经典的“日历效应”之一。由于2025年春节时间相对较早,市场期待春季行情也能提前启动,然而A股开年表现持续偏弱,不少投资者担忧今年的“春季躁动”是否仍会出现。根据历史经验,春季行情每年都有,虽然启动和...
关键词：日历效应 A股市场 持续时间 市场期待 行情 主流观点 躁动 下跌 
沪铜期货市场的日历效应测度
《冶金管理》2025年第1期25-27,共3页史元昊 吕志平 
为检验期货市场的有效性,研究与日期相关联的非正常收益现象具有一定的价值。结合上海期货交易所沪铜期货近5年(2020年1月5日至2024年12月31日)Wind数据库主力连续合约数据,借助GARCH、GARCH-M和TGARCH模型验证沪铜期货市场波动特征与...
关键词：日历效应 沪铜期货 GARCH模型 
金融高频数据中微观结构噪声的日历效应估计
《应用数学学报》2024年第6期892-906,共15页苏涛 张志远 
国家自然科学基金面上项目(71871132);国家自然科学基金委重大研究计划重点项目(91546202);上海财经大学创新团队支持计划(2020110930)资助。
基于金融市场高频价格数据,我们提出其市场微观结构噪声的日历效应估计.据我们所知,本文首次建立了估计的相应渐近理论以及给出了相应的统计推断方法.该理论有助于我们更加深刻地认识市场微观结构噪声的性质,进而有助于我们更好地认识...
关键词：日历效应 微观结构噪声 高频数据 伊藤半鞅 
A股市场延续震荡态势的可能性较高
《股市动态分析》2024年第18期23-24,共2页郑雅斌 曹君豪 
上周(2024.09.02-2024.09.06)A股市场弱势震荡。上证50指数下跌3.07%,沪深300指数下跌2.71%,中证500指数下跌2.19%,创业板指下跌2.68%。当前全市场PE(TTM)为15.1倍,处于2005年以来的19.9%分位点。日历效应上,2005年以来,沪深300和中证50...
关键词：日历效应 A股市场 非农就业 上证50指数 分位点 降息 不确定性因素 
下周市场估值或将得到修复
《股市动态分析》2024年第16期23-24,共2页郑雅斌 曹君豪 
上周(2024.08.05-2024.08.09),上证50指数下跌1.1%,沪深300指数下跌1.56%,中证500指数下跌1.43%,创业板指下跌2.6%。当前全市场PE(TTM)为15.5倍,处于2005年以来的20.8%分位点。日历效应上,2005年以来,中证500和创业板指的表现较好。海外...
关键词：日历效应 消费需求 上证50指数 分位点 创业板指 降息 CPI 美联储 
周期进行式:境外机构对银行间市场人民币债券需求的日历效应
《金融市场研究》2024年第5期38-50,共13页刘方根 郑葵方 李思琪 
银行间利率债券市场和境外机构对银行间市场人民币债券的需求存在明显的季节性规律。本文综合运用描述性统计、历史高低点统计和EGARCH-t模型等方法进行分析,发现银行间市场利率债的投资回报率表现出“6月和11月显著为负、12月显著为正...
关键词：债券市场 境外机构 季节性规律 日历效应 
关注“复苏”方向
《股市动态分析》2024年第7期6-8,共3页无 
A股有较为明显的日历效应,上半年较为典型的季节性行情有“1-2月春季躁动”、“3月震荡”、“4月决断”。4月正值年报和一季报集中披露期,需密切关注基本面的变化,A股行情有望转向以业绩为驱动,从挖掘投资机会的角度看,复苏方向无疑是...
关键词：日历效应 基本面 复苏 季报 值得关注 卖方 消费 A股 
中国台湾股票市场的满月效应
《市场瞭望》2024年第8期67-69,共3页黄莺 
在资本市场中,异常现象的存在经常引发人们的关注和研究。这些异常现象挑战着传统的金融理论,促使学者们深入探讨背后形成的原因和带来的影响。其中股市备受关注的是“日历效应”,即股票市场在特定的日期或时间段内表现出与正常预期不...
关键词：日历效应 满月效应 股票市场 
基于上证指数对非法定节日“日历效应”的探究
《市场瞭望》2022年第17期0188-0190,共5页王雪萌 
本文基于与我国股市数据,以其他学者关注较少的非法定节假日是否存在日历效应为切入点,进行建模以及分析。结合股市特征,以非法定节假日的日历效应为研究对象,将重点聚焦两类节日“购物消费型节日”(双十一与双十二)与“纪念型节日”(...
关键词：非法定节假日 日历效应 上证指数 
中国股市的星期效应——基于电子行业的视角
《全国流通经济》2022年第21期115-118,共4页钟国泰 
国家自然科学基金项目“工业互联网新动能积聚对传统制造业价值链增值的传导机制:产业网络集聚视角”(项目编号:71963003)。
本文就中国主板市场中电子行业是否存在显著的日历效应进行了实证研究。本文通过基于t分布下EGARCH-M模型,考察了这个行业是否存在星期效应,并分析其具体特征及共同点。考虑到我国股市的特殊性,选取的样本区间为2000年1月4日至2020年2...
关键词：日历效应 杠杠效应 波动集聚性 预期风险 
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