彩虹期权

作品数:17被引量:35H指数:3
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混合次分数布朗运动机制下的几何亚式彩虹期权定价
《安庆师范大学学报(自然科学版)》2024年第4期25-31,共7页王欣怡 
江苏高校哲学社会科学研究项目(2023SJYB1714)。
期权定价是金融数学中的热点问题之一,而几何亚式彩虹期权是一种重要的奇异期权。本文以两个资产几何亚式彩虹期权为例,建立了混合次分数布朗运动环境下的期权定价模型,并给出了几何亚式彩虹期权所满足的偏微分方程定解问题,而且通过变...
关键词:期权定价 混合次分数布朗运动 几何亚式彩虹期权 数值模拟 
次分数机制下的两资产几何亚式彩虹期权定价模型
《辽宁工业大学学报(自然科学版)》2022年第5期337-343,共7页刘顺 王欣怡 郭志东 
安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29)。
建立了次分数布朗运动下的两资产几何亚式彩虹期权定价模型,运用偏微分方程的方法,得到了两资产几何亚式彩虹期权定价公式,并给出了相关的数值计算。结果表明,在相同参数下,两资产几何亚式彩虹期权在次分数机制下的价格低于其在几何布...
关键词:期权定价 次分数布朗运动 两资产几何亚式彩虹期权 数值计算 
基于带跳的O-U过程的彩虹期权定价被引量:4
《合肥工业大学学报(自然科学版)》2017年第12期1714-1718,共5页石方圆 杨立保 李翠香 
国家自然科学基金资助项目(11571089)
文章假设标的资产价格服从带跳的Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,无风险利率r(t)为时间的确定函数,波动率σ为常数,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式。
关键词:Ornstein-Uhlenback(O-U)过程 泊松过程 彩虹期权 保险精算 
随机利率及O-U过程下的彩虹期权定价被引量:1
《周口师范学院学报》2017年第2期1-6,共6页石方圆 李翠香 
国家自然科学基金(No.11571089)
假设标的资产价格服从Ornstein-Uhlenback过程,利率r t()服从Vasicek模型,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式,丰富了期权定价的理论.
关键词:ORNSTEIN-UHLENBACK过程 随机利率 彩虹期权 保险精算 
基于Levy过程的彩虹期权定价探讨
《企业经济》2016年第7期174-178,共5页杜子平 刘晓娇 
国家自然科学基金项目"时序非线性相依Copula理论建模及在金融领域的应用研究"(项目编号:71071111)
金融资产的多元模型在现代金融市场中越来越普遍,且已被应用在许多领域,如多资产衍生品定价、投资组合的风险管理和最优投资组合选择等。因此,Levy过程多维化方法值得研究。彩虹期权是一类多资产期权。运用多维Levy过程中的多元Variance...
关键词:多资产期权定价 LEVY过程 Variance Gamma模型 彩虹期权 择次好期权 
基于小波-NAR神经网络的气象要素时间序列预测与天气指数彩虹期权估值被引量:16
《系统工程理论与实践》2016年第5期1146-1155,共10页黄建风 陆文聪 
浙江省自然科学基金重点项目(LZ13G030002)~~
本文基于小波-NAR神经网络技术,提出气象要素时间序列预测与天气指数彩虹期权估值的原理与方法,同时采用2000-2014年悉尼日均气温和日降雨量数据,进行气象预测与天气期权估值.结果显示:小波-NAR神经网络因灵活的非线性动态结构较好地反...
关键词:天气指数彩虹期权 天气期权估值 气象预测 小波-NAR神经网络 
单障碍彩虹期权的定价问题
《湖北第二师范学院学报》2015年第8期80-86,共7页王芬 
湖北省教育厅科学技术研究项目(B2014006)
随着衍生产品市场的发展,障碍期权定价问题已经成为金融数学中的一个重要课题。本文基于连续时间模型,运用风险中性定价理论和Girsanov定理,分别求出了障碍为固定常数和障碍呈指数变化时,八种彩虹障碍期权的定价公式。
关键词:彩虹障碍期权 风险中性定价 反射原理 GIRSANOV定理 
不确定环境下彩虹期权价格上下界的估计被引量:3
《科技创新导报》2013年第7期222-226,共5页王向荣 孟令巧 张婉婷 
彩虹期权作为一种多种资产的欧式期权,在金融市场上深受广大投资者的喜爱。该文基于倒向随机微分方程(BSDE)的理论,建立Knight不确定环境下多资产彩虹期权的动态定价上下界模型,并借助等价概率鞅测度求出模型的显式解,给出彩虹期价格的...
关键词:彩虹期权 KNIGHT不确定性 期权定价 倒向随机微分方程 
不确定环境下彩虹期权定价被引量:2
《黄冈师范学院学报》2010年第3期18-22,共5页徐建强 彭锦 
国家自然科学基金项目(No.70671050);湖北省教育厅重大科研项目(No.Z20082701)
期权定价问题是现代金融中最基本的问题之一.在以往的期权理论中,主要在随机环境下处理期权定价问题.本文尝试运用不确定理论去处理一类特殊的多资产欧式期权—彩虹期权的定价问题.
关键词:不确定理论 经典过程 期权定价 多资产欧式期权 彩虹期权 
有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的多因素期权定价被引量:2
《延安大学学报(自然科学版)》2010年第1期25-27,共3页任芳玲 乔克林 李粉香 
延安大学2009年研究生教育创新项目(YJS09-08)
在交易费用的金融市场中,且两个标的资产同时在布朗运动和泊松运动共同作用下,得出了彩虹期权的定价模型.进而继续推广,在多因素期权中也得出了类似的结论。
关键词:期权定价 交易成本 彩虹期权 多因素期权 
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