基于带跳的O-U过程的彩虹期权定价  

Pricing of rainbow options under Ornstein-Uhlenback process with jump

作　　者：石方圆 杨立保 李翠香[1] 

机构地区：[1]河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024 [2]邢台学院数学与信息技术学院,河北邢台054001

出　　处：《合肥工业大学学报（自然科学版）》2017年第12期1714-1718,共5页Journal of Hefei University of Technology：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11571089)

摘　　要：文章假设标的资产价格服从带跳的Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,无风险利率r(t)为时间的确定函数,波动率σ为常数,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式。The underlying asset price process is supposed to follow the Ornstein-Uhlenback(O-U)process with jump,the riskless interest r(t)be the time-dependent functions and the volatility of the stockσbe constant.The pricing formulas of rainbow options are given by using actuarial approach.

关 键 词：Ornstein-Uhlenback(O-U)过程 泊松过程 彩虹期权 保险精算 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]