KNIGHT不确定性

作品数：27被引量：94H指数：6
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资本市场开放与Knight不确定性——基于北向资金交易行为的实证分析
《系统科学与数学》2024年第10期3011-3024,共14页李洋 熊熊 孟永强 
国家自然科学基金青年科学基金项目(72201190);国家自然科学基金专项项目(72141304);国家重点研发计划重点专项(2022YFC3303304)资助课题。
境外投资者在中国资本市场中作用日益增强,北向资金流向一直是投资者重点关注的市场风向标.文章基于北向资金持股数据构建北向资金交易行为指标,利用日内高频价格数据构建个股Knight不确定性指标,探究北向资金交易行为对Knight不确定性...
关键词：资本市场开放 北向资金 交易行为 KNIGHT不确定性 
Knight不确定环境下复式期权定价模型——在两种股权激励模式中的应用被引量：1
《数学的实践与认识》2023年第8期59-69,共11页潘文强 孙莹 
山东省自然科学重大研究计划项目“非线性随机系统的控制与对策”(ZR2019ZD42);青岛市哲学社会科学规划项目“数字经济对青岛市经济高质量发展的驱动机制与异质性影响研究”(QDSKL2201136)。
在分析我国上市公司实施股票期权激励模式和限制性股票股权激励模式时面临的定价问题.将两种激励模式视为特殊的复式期权,研究了Knight不确定环境下的金融市场,利用倒向随机微分方程(Backward stochastic differential equation,BSDE)...
关键词：股权激励 复式期权定价 倒向随机微分方程 KNIGHT不确定性 
Knight不确定下基于代币的平台运营管理被引量：3
《系统管理学报》2022年第4期699-708,共10页孙多好 费为银 邓寿年 
国家自然科学基金资助项目(71571001)。
平台运营中投资者的投资效率冲击对平台生产力产生影响,从而对平台代币发行策略、代币价格以及平台特许经营价值产生影响。考虑投资者的投资效率冲击具有Knight不确定性,利用非线性期望理论建立平台生产力动力学模型,并导出平台开发者...
关键词：代币 区块链 平台金融 KNIGHT不确定性 非线性期望 随机最优化 
概率测度间差异性度量方法与不确定性及金融经济学应用
《中国科学：数学》2021年第11期1933-1954,共22页张丽宏 林海嵩 王浩 
清华大学自主科研计划(批准号:2021THZWJC28)资助项目。
针对在Knight不确定性下的决策问题,本文基于非参数化的思想提出了一种新的概率模型之间差异的度量方法,以此规避参数化不确定性模型描述金融数据特征的损失.该度量方法对概率模型的形式没有限制,并且易于计算.在正态假设下,使用该度量...
关键词：概率测度 KNIGHT不确定性 模糊性 金融 资产定价 
新冠疫情下经济不确定性之不确定研究被引量：12
《经济评论》2020年第4期46-54,共9页李卓 包益红 
教育部重点研究基地重大招标课题“城乡协调发展背景下现代农业发展道路的国际比较研究”(项目编号:16JJD790045)资助。
新冠疫情影响经济回归常态的一个关键因素就是巨大的不确定性。疫情冲击导致的不确定性不同于经典经济学分析框架中的风险和不确定性,其被称为Knight不确定性。这种对未来和未知不确定的不确定,对经济决策的影响迥异于既有的风险和不确...
关键词：KNIGHT不确定性 新冠疫情影响 不确定性的测度及分析 
基于分数布朗运动的Knight不确定环境下的期权定价被引量：1
《山东科技大学学报（自然科学版）》2018年第2期53-58,共6页高玲玲 王向荣 
国家自然科学基金项目(11271007)
研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的显示解。
关键词：KNIGHT不确定性 分数布朗运动 期权定价 
Knight不确定环境下由Lévy过程驱动的期权定价
《中国科技论文》2017年第5期554-559,共6页黄虹 王向荣 
国家自然科学基金资助项目(11271007);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20123718110010);山东科技大学研究生创新基金资助项目(YZ150107)
为了研究Knight不确定环境下Lévy型金融市场中的期权定价,假设标的资产的价格服从Lévy过程,建立了Knight不确定环境下期权的动态定价模型以及欧式期权的最小定价模型,并借助等价概率测度、倒向随机微分方程(backward stochastic diffe...
关键词：KNIGHT不确定性 LÉVY过程 期权定价 倒向随机微分方程 
Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价被引量：3
《统计与信息论坛》2016年第11期81-86,共6页黄虹 王向荣 刘悦莹 李丹阳 
国家自然科学基金项目<正倒向随机控制系统及其在金融中的应用研究>(11271007);高等学校博士学科专项科研基金项目<正倒向随机控制系统的能控性与鲁棒性研究>(20123718110010);山东科技大学研究生创新基金项目(YZ150107)
提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要...
关键词：KNIGHT不确定性 保险定价区间 Ronn-Verma模型 上市银行 
Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价被引量：2
《数学的实践与认识》2016年第20期87-92,共6页黄虹 王向荣 张勇 
国家自然科学基金(11271007);山东科技大学研究生创新基金(YZ150107)
研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出了模型的显示解.最后,利用数值分析方法,研究了Knight不确定...
关键词：KNIGHT不确定性 LÉVY过程 Lévy-Laplace指数 期权定价 
Knight不确定下基于无穷纯跳Levy过程的一般风险资产的动态最小定价被引量：1
《经济数学》2016年第3期20-25,共6页刘悦莹 王向荣 黄虹 
国家自然科学基金(10971007);山东科技大学研究生创新基金(No.YZ150107)
研究了具有Knight不确定性的金融市场下的一般风险资产的动态最小定价,利用倒向随机微分方程(BSDE)理论以及时间-风险折现方法,推导出了基于无穷纯跳Levy过程的一般风险资产在实际概率测度下的动态定价公式及其在Knight不确定性控制集...
关键词：金融数学 最小定价 风险市场价格 BSDE LEVY过程 KNIGHT不确定性 
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