Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价  

Deposit Insturance Pricing for China's Listed Banks under Knight Uncertainty in Lévy Market

作　　者：黄虹[1] 王向荣[2] 刘悦莹 李丹阳[1] 

机构地区：[1]山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266590 [2]山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛266590

出　　处：《统计与信息论坛》2016年第11期81-86,共6页Journal of Statistics and Information

基　　金：国家自然科学基金项目<正倒向随机控制系统及其在金融中的应用研究>(11271007);高等学校博士学科专项科研基金项目<正倒向随机控制系统的能控性与鲁棒性研究>(20123718110010);山东科技大学研究生创新基金项目(YZ150107)

摘　　要：提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要影响。结果表明:Knight不确定风险对中国银行保费的厘定影响显著,具体表现为随着不确定参数的增大,各银行保险费率区间长度都有增大的趋势,但增大幅度各不相同,因此在进行保费厘定时,不能一概而论,而要"因行而异"。A new deposit insurance pricing model under Knight uncertainty is proposed.In this model,the bank deposit insurance premium rate is no longer a fixed value,but a range.And then we employ this model to simulate the deposit insurance premiums intervals of 16 banks on the A-share market in China.At the same time,the important impacts of Knight uncertainty on the deposit insurance premiums interval are studied through numerical analysis.Results show that Knight uncertainty risks have significant impact on fixing our banks premiums.With the increase of Knight parameter,the length of deposit insurance premiums interval is becoming bigger and bigger,but the rate of increases is different for different bank.Therefore,determining premiums is depending on banks and can not unify.

关 键 词：KNIGHT不确定性 保险定价区间 Ronn-Verma模型 上市银行 

分 类 号：F840.65[经济管理—保险]