李粉香

作品数：11被引量：29H指数：4
导出分析报告
供职机构：榆林职业技术学院更多>>
发文主题：双险种风险模型双险种利率期权定价交易成本更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学更多>>
发文期刊：《课程教育研究》《延安大学学报（自然科学版）》《西南民族大学学报（自然科学版）》《经济数学》更多>>
所获基金：陕西省教育厅科研计划项目陕西省教育厅自然科学基金陕西省高水平大学建设专项资金资助项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
高职高数课堂教学质量现状与提升策略被引量：1
《课程教育研究》2018年第31期146-146,共1页李粉香 
伴随着各个水平的教学质量的不断提升,各个教学领域也出现了不同程度的问题,特别是在高职高数的教学当中,问题不断出现,本文分析高职高数教学质量的现状,并对这些问题提出策略,来不断完善教学水平。
关键词：高职高数 课堂教学现状 教学质量提升策略 
带干扰的特殊双险种风险模型的生存概率
《延安大学学报（自然科学版）》2016年第1期10-14,共5页李粉香 乔克林 
陕西省教育厅自然科学基金(2013JK0576);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2012SXTS07)
提出了在保费收取为一复合随机过程的情况下,含利率和干扰因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程。
关键词：生存概率 利率 双险种 泊松过程 随机干扰 
高中数学解题要研究方法
《数理化解题研究（高中版）》2014年第6期26-26,共1页李粉香 
一、用放缩法证明不等式 依据不等式的传递性，对不等式进行不等关系的变换，即把不等式一边的各项或各因数换成较大（小）的量或数，添加或删去一些项，使不等式按同一方向变换，达到证明的目的．这种证明不等式的特有的技巧称为放缩...
关键词：数学解题 证明不等式 高中 不等关系 举例说明 放缩法 传递性 
运用直线和圆、椭圆的位置关系解题
《数理化解题研究（高中版）》2014年第5期3-3,共1页李粉香 
众所周知，椭圆和圆的关系可谓千丝万缕。圆可以看成是椭圆的特例，椭圆也可以看成圆的变形和推广；涉及的问题往往容易解决；而椭圆涉及的问题相对不太容易解决．我们若能把有关椭圆的问题转化为有关圆的问题来解决，则往往能收到事半...
关键词：椭圆 位置关系 直线 解题 问题转化 事半功倍 特例 变形 
有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的多因素期权定价被引量：2
《延安大学学报（自然科学版）》2010年第1期25-27,共3页任芳玲 乔克林 李粉香 
延安大学2009年研究生教育创新项目(YJS09-08)
在交易费用的金融市场中,且两个标的资产同时在布朗运动和泊松运动共同作用下,得出了彩虹期权的定价模型.进而继续推广,在多因素期权中也得出了类似的结论。
关键词：期权定价 交易成本 彩虹期权 多因素期权 
CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作下的回望期权定价被引量：6
《西南民族大学学报（自然科学版）》2010年第1期70-73,共4页任芳玲 乔克林 李粉香 
陕西省教育厅专项科研基金项目(06JK152)
基于Goldman回望期权定价模型的基础,利用Ito公式,保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程,且存在交易费用的回望期权的定价模型.
关键词：期权定价 回望期权 交易费用 CEV模型 B&P过程 
带利率的特殊双险种风险模型的破产概率被引量：12
《经济数学》2009年第4期84-90,共7页乔克林 李粉香 任芳玲 
陕西省教育厅专项科研基金资助项目(06JK152)
研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.
关键词：利率 破产概率 鞅方法 双险种 
带利息力的特殊双险种风险模型的进一步研究被引量：5
《延安大学学报（自然科学版）》2009年第4期10-13,共4页李粉香 乔克林 任芳玲 
研究了在保费收取随机的情况下,含利息力因素的特殊双险种风险模型破产问题.证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程,并用递归方法得到了此模型的破产概率上界。
关键词：利息力 破产概率 递归方法 双险种 
一种新型期权的二叉树定价法被引量：3
《延安大学学报（自然科学版）》2009年第4期14-16,共3页任芳玲 乔克林 李粉香 
延安大学2009年研究生教育创新项目(YJS09-08)
对存在交易费用,且股价在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权,应用新型的二叉树方法进行定价,并用一具体实例验证了此方法的合理性。
关键词：期权定价 交易成本 二叉树 参数确定 
常利率下的特殊双险种风险模型的生存概率被引量：2
《江西科学》2009年第6期823-826,854,共5页乔克林 李粉香 任芳玲 
陕西省教育厅专项科研基金项目(06JK152)
提出了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程。
关键词：生存概率 利率 双险种 泊松过程 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部