回望期权

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时间分数阶 CIR 模型下回望期权的定价问题
《金融》2024年第4期1539-1551,共13页杜云康 许作良 
本文主要研究了时间分数阶 CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 模型下回望期权的定价问题。传统的 CIR 模型由于其对长期记忆效应的忽视,已无法充分描述金融市场中的一些复杂现象。因此,本 文引入了时间分数阶导数,以捕捉金融市场中更为复杂的...
关键词：CIR 模型 时间分数阶 期权定价 数值方法 
支付离散红利的回望期权定价
《淮北师范大学学报（自然科学版）》2024年第1期1-9,共9页马明艳 李翠香 
国家自然科学基金项目(11571089);河北省教育厅重点基金项目(ZD2018065,ZD2019053)。
回望期权是一种应用广泛的路径依赖型期权,文章假设标的资产价格在付息日的下跌数量等于红利支付数量,在付息日之间服从对数正态分布,研究回望期权的定价问题。利用二阶矩匹配的方法推导出回望期权的近似解析定价公式。用该方法计算出...
关键词：离散红利 回望期权 矩匹配 蒙特卡洛模拟 
随机波动率模型下奇异期权定价的Monte Carlo方法
《数学的实践与认识》2023年第4期174-183,共10页谷晓玉 
国家自然科学基金面上项目(12071479)。
Monte Carlo方法是期权定价的经典方法之一,但是收敛速度较慢.针对Hull-White随机波动率模型提出一个拟Monte Carlo方法(QMC)与对偶变量法(AV)相结合的QMCAV方法,利用该方法可以处理一些奇异期权的定价问题.应用Monte Carlo方法(MC),拟M...
关键词：Hull-White随机波动率模型 拟Monte Carlo方法 对偶变量法 回望期权 亚式期权 
欧式回望期权的对偶鞅模型被引量：1
《云南师范大学学报（自然科学版）》2022年第6期20-23,28,共5页胡之英 
陕西省教育厅专项基金资助项目(20JK0641)。
应用对偶鞅测度和随机微分方程等数学知识,探讨了回望期权的定价问题.由对偶鞅方法得出股票价格服从维纳过程的回望期权的定价模型,进一步推广了回望期权的定价公式.
关键词：回望期权 对偶鞅测度 期权定价 
次扩散过程驱动下的回望期权定价被引量：2
《安庆师范大学学报（自然科学版）》2022年第3期59-62,共4页王欣怡 郭志东 
安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29)。
期权定价是金融数学中的重要问题之一,回望期权是一种重要的新型期权。在已有的期权定价模型中,标的资产价格变化的随机驱动源通常为布朗运动和分数布朗运动,它们无法刻画标的资产常值周期性的特征。本文主要把标的资产常值周期性的特...
关键词：次扩散过程 Itô公式 回望期权 数值模拟 
混合次分数跳扩散模型下回望期权的定价及模拟被引量：3
《山东大学学报（理学版）》2022年第4期100-110,共11页安翔 郭精军 
国家自然科学基金资助项目(71961013);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省飞天学者计划。
基于混合次分数布朗运动和Poisson过程,建立了具有交易费用的欧式回望期权定价模型。首先,利用Δ-对冲原理得到了该期权价格所满足的非线性偏微分方程,并通过构造Crank-Nicolson格式求得其数值解。然后,验证了该数值解的有效性,并讨论...
关键词：混合次分数布朗运动 跳扩散模型 欧式回望期权 交易费 CRANK-NICOLSON格式 
一类杠杆公司的破产概率:回望期权定价方法被引量：2
《应用概率统计》2022年第1期1-23,共23页杨朝强 田有功 
兰州财经大学科研项目(批准号:Lzufe2019C-009、Lzufe2017C-09);甘肃省高等学校创新基金项目(批准号:2020B-138)资助.
利用结构化方法构造了杠杆公司的金融资产组合,由于公司破产的不可逆性和不确定性,可以把公司破产理解为公司所发行的债券发生违约.通过求解回望期权所满足的抛物型随机偏微分方程,推导出了混合分数跳-扩散模型下杠杆公司的股票定价公式...
关键词：结构化方法 回望期权 抛物型随机偏微分方程 混合分数跳-扩散模型 破产概率 
带有分期支付收益的回望期权定价
《滁州学院学报》2021年第5期46-49,85,共5页唐正 桑利恒 
安徽省高校优秀青年人才支持计划项目“球面高斯随机场的样本轨道性质及其在金融市场中的应用”(GXYQ2020058)。
利用测度变换方法研究了一种强路径依赖型回望期权的定价问题,同时考虑了该期权的标的资产有红利支付且具有分期支付的情况。首先建立几何布朗运动下的价格模型,其次应用随机分析知识建立等价测度,得出风险中性定价公式,最后利用风险中...
关键词：测度变换 风险中性 回望期权 
基于CIR模型下的回望期权定价被引量：4
《时代金融》2020年第17期104-106,共3页贾念念 刘颖 
本文假设房价变化符合几何布朗运动,利用强解定理、风险中性定理等得出了基于CIR随机利率下的浮动执行价格回望看涨期权定价模型;接着根据伊藤积分的性质,利用Gisanov定理,在房价是快速均值回归假设的过程下,将期权价格C写成展开形式,...
关键词：回望期权 Gisanov定理 风险中性定理 
基于GARCH模型的三叉树期权定价方法被引量：3
《数学的实践与认识》2020年第7期106-114,共9页宫文秀 许作良 
国家自然科学基金资助项目(11571365)。
在波动率满足GARCH模型下,提出了有支付红利和交易费用的三叉树图,通过建立三叉树模型得到了期权的定价模型.在此基础上进一步研究了一种强路径依赖型奇异回望期权的定价问题.最后进行数值计算和实证分析,结果表明,基于GARCH模型的三叉...
关键词：欧式期权 三叉树 回望期权 GARCH模型 期权定价 
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