三叉树

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企业数据资产“现实价值+潜在价值”评估模型构建探索——以SW公司为例
《中国资产评估》2025年第2期53-65,共13页胡晓明 申雨 李静 吴汪莹 
江苏省资产评估行业研究课題“交通信息服务企业数据资产评估模型的构建与应用研究”(项目编号:苏评协2024156号);江苏省研究生科研创新计划项目“CEO复合型职业经历、审计定价与内部控制”(项目编号:KYCX23_1828);江苏省研究生实践创新计划项目“基于三叉树模型对交通数据资产的价值评估研究”(项目编号:SJCX24_0725)。
大数据时代,互联网技术更新迭代迅速,催生出了新的经济业态。以SW公司为例,运用超额收益法,并结合ARMA模型对营业收入进行预测,计算出待评估数据资产的现实价值。以现实价值为起点,引入三叉树模型得出标的资产的价值变化路径,逆推出标...
关键词：数据资产 超额收益法 ARMA模型 三叉树模型 
证券化专利价值评估研究
《现代营销（下）》2024年第12期31-33,共3页曹尹炘 李春波 
本文从证券化专利初始价值和期权价值两个层面构建价值评估模型,通过LS模型(局部溢出模型)计算单项专利的CIPV(综合价值指数),采用层次分析法确定模型指标权重,利用证券化专利在相关专利中CIPV值所占的比重确定其收益分成率,计算收益净...
关键词：证券化专利 三叉树模型 LS模型 价值评估 
基于亮度残差的EVC视频编码的快速CU划分算法被引量：1
《南华大学学报（自然科学版）》2023年第3期52-58,共7页陈思佳 李跃 林文斌 
国家自然科学基金项目(62001209)。
基本视频编码标准(essential video coding,EVC)采用了新的四叉树与嵌套多叉树(quadtree plus multi-type tree,QTMT)分区结构,使视频编码的效率大大提高,其中QTMT包括四叉树分区、水平和竖直二叉树分区以及水平和竖直三叉树分区。然而...
关键词：EVC CU大小 四叉树划分 二叉树划分 三叉树划分 
带红利和交易成本的欧式期权三叉树定价
《中国集体经济》2023年第11期113-116,共4页茹琴 
文章考虑按已知红利率和交易成本比例以及按固定红利额和交易成本额支付一次红利和交易成本,分别推导出含红利和交易成本的三叉树模型,通过矩阵算法计算该模型下期权的理论价格,并选取2020年9月25日至2020年12月23日上证50ETF三份认购...
关键词：欧式期权 三叉树 红利 交易成本 
知识产权证券化定价及最优风险概率评估--基于改进的三叉树模型被引量：4
《金融发展研究》2022年第5期71-79,共9页周衍平 徐华杰 陈会英 
山东省自然科学基金项目“高质量发展视域下知识产权密集型产业演化机理、效应测度与政策设计”(ZR2021MG018)。
知识产权价值受到技术、经济、消费、法律、政策和人文等因素的影响。从风险视角出发,通过改进三叉树模型,对知识产权价值进行评估并寻找最优风险概率可以为知识产权证券化提供定价和风险控制借鉴。本文首先分析了知识产权的实物期权特...
关键词：知识产权证券化 价值评估 风险概率 三叉树模型 
基于二叉树与三叉树期权定价的交替树图方法被引量：3
《系统科学与数学》2021年第12期3478-3499,共22页宫文秀 许作良 
国家自然科学基金(12071479,11571365)资助课题。
文章提出一种简单直观的交替树图离散时间模型用于期权定价.文章基于传统的二叉树和三叉树定价模型中存在的问题与特点,将二叉树与三叉树模型结合,构建了二叉树与三叉树交替的树图期权定价模型,讨论了模型的收敛性.利用该模型对欧式期...
关键词：二叉树 三叉树 交替树图 收敛性 期权定价 
外汇期权定价研究
《合作经济与科技》2020年第12期58-59,共2页徐怡红 刘桐 
外汇期权是从西方金融市场兴起,在外汇期权还未正式成为我国金融市场上的投资产品的时期,国内学者主要研究外汇期权的估价和风险规避两个方面,目前看来,这两个方面的研究的确格外重要。本文在国内学者的研究基础上主要对外汇期权的定价...
关键词：外汇期权 Black-Scholes外汇期权定价模型 模糊三叉树模型 定价 
基于GARCH模型的三叉树期权定价方法被引量：3
《数学的实践与认识》2020年第7期106-114,共9页宫文秀 许作良 
国家自然科学基金资助项目(11571365)。
在波动率满足GARCH模型下,提出了有支付红利和交易费用的三叉树图,通过建立三叉树模型得到了期权的定价模型.在此基础上进一步研究了一种强路径依赖型奇异回望期权的定价问题.最后进行数值计算和实证分析,结果表明,基于GARCH模型的三叉...
关键词：欧式期权 三叉树 回望期权 GARCH模型 期权定价 
基于模糊数学对外汇期权定价合理性的判别
《市场调查信息（综合版）》2020年第4期39-40,共2页邵治强 廖承凯 李佳楠 石仁翠 
为了避免外汇风险,国际金融市场波动衍生出外汇期权这一金融衍生品。外汇期权对于稳定金融市场有着重要作用,因此对于外汇期权的定价就是一个重要的关注点,在过往已经有很多人进行了研究。本文主要是针对通过加入模糊数学理论到三叉树...
关键词：外汇期权 三叉树模型 BLACK-SCHOLES模型 模糊三叉树模型 
基于随机波动率条件下三叉树模型的可转换债券定价研究被引量：1
《债券》2019年第8期88-94,共7页诸兴鹏 
如何对可转换债券进行定价是债券发行人及投资者都关注的问题。目前将随机波动率与三叉树模型相结合,对可赎回可回售可转换债券进行定价的研究还很少。本文将Heston模型的随机波动率路径与三叉树模型相结合,推导出随机波动率条件下三叉...
关键词：Heston模型 三叉树模型 可转换债券 定价方法 
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