外汇期权定价研究  

作　　者：徐怡红[1] 刘桐 

机构地区：[1]东北林业大学经济管理学院,辽宁大连

出　　处：《合作经济与科技》2020年第12期58-59,共2页Co-Operative Economy & Science

摘　　要：外汇期权是从西方金融市场兴起,在外汇期权还未正式成为我国金融市场上的投资产品的时期,国内学者主要研究外汇期权的估价和风险规避两个方面,目前看来,这两个方面的研究的确格外重要。本文在国内学者的研究基础上主要对外汇期权的定价方法进行研究,应用Black-Scholes期权定价模型和模糊三叉树模型,将两者的计算结果进行对比分析,为投资者风险计算提供借鉴。

关 键 词：外汇期权 Black-Scholes外汇期权定价模型 模糊三叉树模型 定价 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学]