一种新型期权的二叉树定价法  

The Binomial Tree Pricing Method About a Kind of Exotic Option

作　　者：任芳玲[1] 乔克林[1] 李粉香[1] 

机构地区：[1]延安大学数学与计算机科学学院,陕西延安716000

出　　处：《延安大学学报（自然科学版）》2009年第4期14-16,共3页Journal of Yan'an University：Natural Science Edition

基　　金：延安大学2009年研究生教育创新项目(YJS09-08)

摘　　要：对存在交易费用,且股价在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权,应用新型的二叉树方法进行定价,并用一具体实例验证了此方法的合理性。The stock price is driven by Brownian motion and Poisson motion with transaction costs,European option is priced by using a new kind of binomial tree method.And an example is used to verify this method s rationalization.

关 键 词：期权定价 交易成本 二叉树 参数确定 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.4[理学—概率论与数理统计]