单障碍彩虹期权的定价问题  

Single Rainbow Barrier Options on Underlying Asset

作　　者：王芬[1] 

机构地区：[1]湖北第二师范学院数学与统计学院,武汉430205

出　　处：《湖北第二师范学院学报》2015年第8期80-86,共7页Journal of Hubei University of Education

基　　金：湖北省教育厅科学技术研究项目(B2014006)

摘　　要：随着衍生产品市场的发展,障碍期权定价问题已经成为金融数学中的一个重要课题。本文基于连续时间模型,运用风险中性定价理论和Girsanov定理,分别求出了障碍为固定常数和障碍呈指数变化时,八种彩虹障碍期权的定价公式。With the development of the derivative products,the barrier options on the underlying asset has become an important branch in financial mathematics. In this paper,we got eight different formulas for the price of rainbow barrier options on underlying asset for both the barrier is fixed and exponentially increasing respectively,based on the continuous time series model and risk neutral pricing theorem and Girsanov theorem.

关 键 词：彩虹障碍期权 风险中性定价 反射原理 GIRSANOV定理 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]