随机利率及O-U过程下的彩虹期权定价  

Pricing of rainbow options under Ornstein-Uhlenback process and stochastic rate

作　　者：石方圆 李翠香[1] SHI Fangyuan;LI Cuixiang(College of Mathematics and Information Science, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050024, China)

机构地区：[1]河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024

出　　处：《周口师范学院学报》2017年第2期1-6,共6页Journal of Zhoukou Normal University

基　　金：国家自然科学基金(No.11571089)

摘　　要：假设标的资产价格服从Ornstein-Uhlenback过程,利率r t()服从Vasicek模型,利用保险精算方法给出了彩虹期权的定价公式,丰富了期权定价的理论.In this paper,we suppose that the underlying asset price process follow the Ornstein-Uhlenback process,the riskless interest r(t)submit to Vasicek model.The pricing of rainbow options is given by using an actuarial approach.These results enrich the theory of option pricing.

关 键 词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程 随机利率 彩虹期权 保险精算 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]