VASICEK模型

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基于Vasicek模型的新能源发电误差分析及储能配置决策方法
《现代电力》2024年第4期739-746,共8页刘威 吴越剑 白茂金 段忠峰 朱春萍 董晓明 
山东省自然科学基金项目(ZR2020ME195)。
新能源机组出力预测误差的概率特性分析,对系统备用决策具有重要意义。常规的基于特定解析形式的分析模型,对于新能源实际出力分布规律的描述不够灵活且存在误差,为平抑不确定性的影响,集中式新能源通常需配置足够容量的储能应用,从而...
关键词：新能源 不确定性 随机微分方程 概率分布 VASICEK模型 参数估计 储能配置 
基于转移概率分布的组合信用转移风险参数估计与压力测试
《系统工程理论与实践》2024年第3期893-911,共19页史若诗 何寅杰 赵延龙 包莹 
国家自然科学基金(62025306);中国博士后科学基金(2023M743315)。
近年来,压力测试因其衡量金融危机等极端环境下风险的特性在现代银行风险管理中发挥着越来越重要的作用.准确衡量组合风险受系统性因素的驱动作用,是有效控制金融风险,防范金融危机的关键.本文研究了组合信用风险参数估计与压力测试问题...
关键词：组合信用风险 VASICEK模型 信用转移概率矩阵 压力测试 
基于离散观测的次分数Vasicek模型的参数估计
《山东大学学报（理学版）》2023年第11期15-26,共12页张翠芸 郭精军 马爱琴 
国家自然科学基金资助项目(71961013);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省教育厅优秀研究生“创新之星”项目(2021CXZX-701);2021年博士研究生科研创新项目(2021D03)
主要研究由次分数布朗运动驱动的Vasicek模型的统计分析问题。首先,基于离散观测,用最小二乘估计方法给出Vasicek模型中漂移参数μ和θ的估计值;其次,对于θ≠0和θ=0的情况,分别得到估计值的一致性和渐近分布;最后,用Monte Carlo法进...
关键词：次分数布朗运动 最小二乘估计 VASICEK模型 一致性 渐近分布 
中国金融市场利率期限结构模型分析——基于上海银行间同业拆放利率
《现代金融》2023年第8期30-37,53,共9页沈雨萌 
利率期限结构是现代金融学研究中既基础又重要的部分。同时,作为金融市场最基础、最核心的变量之一,利率是由市场供求关系决定的,它反映着金融市场的供求状况和资金的流动方向,在一定程度上反映着整个国民经济发展状况。上海银行间同业...
关键词：利率期限结构 SHIBOR 非参数估计 VASICEK模型 CIR模型 GARCH模型 
离散观测下分数Vasicek模型的参数估计
《纯粹数学与应用数学》2022年第4期557-568,共12页程潘红 许志宏 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2018A0429)。
分数Vasicek模型是对经典Vasicek随机利率模型的一种推广,它能够有效刻画利率序列的均值回复性和长记忆性.为将模型应用于实践,考虑离散观测下分数Vasicek模型中两个未知参数即长期均衡利率水平和短期利率偏离长期利率时的调节速度的估...
关键词：分数Vasicek模型 强一致性 离散观测 
铜期货定价模式比较研究被引量：1
《合作经济与科技》2022年第7期67-69,共3页冼佩君 
本文以上海期货交易所铜期货为例,运用Vasicek模型与CIR模型对其进行定价比较。首先使用历史数据分别对两模型的参数进行估计,然后利用期货定价公式对未来22个交易日的期货价格进行预测。结果表明:在短期价格预测方面,Vasicek模型比CIR...
关键词：期货定价 VASICEK模型 CIR模型 铜期货 
随机利率下的期权定价被引量：2
《吉林大学学报（理学版）》2021年第6期1405-1410,共6页韩笑 张敏行 
吉林省自然科学基金(批准号:20210101142JC);吉林大学研究生教育教学改革项目(批准号:2021JGY14).
基于Black-Scholes-Merton期权定价模型,采用计价单位转化方法,先给出Vasicek模型下欧式期权定价方程的简化算法;然后基于简化后的方程,使用显式差分法与Crank-Nicolson差分法给出欧式期权价格数值解的迭代格式,并验证迭代格式的稳定性.
关键词：期权定价 VASICEK模型 显式差分法 Crank-Nicolson差分法 
机器学习下混合分数Vasicek模型的校准
《管理工程学报》2021年第3期241-249,共9页陈树国 王冬法 朱海军 邓明荣 马弘 
基于机器学习中的回归方法,结合零息票债券的价格,研究风险中性测度下混合分数Vasicek模型的参数估计与预测问题。首先利用混合分数布朗运动的随机积分理论,得到混合分数Vasicek利率模型下零息票债券的定价模型。然后,利用对数零息票债...
关键词：混合分数Vasicek过程 机器学习 零息票债券 极大似然估计 贝叶斯估计 
汇率的均值回归模型及应用
《技术经济与管理研究》2021年第1期60-65,共6页王梦依 
汇率涉及庞大数量的商品、投资和服务的国际交换,在各国经济中发挥着举足轻重的作用。由于近年来国际政治局势紧张,经济波动幅度较大,为了获取充足的样本量,文章采用2009-2016年美元与欧元的每日汇率用以构建Vasicek模型,根据估计分析...
关键词：汇率 投机者情绪 经济稳定 VASICEK模型 
具有不确定价格的最值期权定价被引量：2
《河北师范大学学报（自然科学版）》2020年第6期472-478,共7页孙彩灵 刘丽霞 
河北省自然科学基金(A2019205299);河北省教育厅重点基金(ZD2018065)。
研究了随机利率跳扩散环境下具有不确定价格的最值期权定价问题.假设标的资产价格服从跳扩散模型下的多维几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek模型.利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出了具有不确定价格的最值期权...
关键词：期权定价 最值期权 鞅方法 VASICEK模型 
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