赵延龙

作品数：9被引量：40H指数：4
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供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
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基于转移概率分布的组合信用转移风险参数估计与压力测试
《系统工程理论与实践》2024年第3期893-911,共19页史若诗 何寅杰 赵延龙 包莹 
国家自然科学基金(62025306);中国博士后科学基金(2023M743315)。
近年来,压力测试因其衡量金融危机等极端环境下风险的特性在现代银行风险管理中发挥着越来越重要的作用.准确衡量组合风险受系统性因素的驱动作用,是有效控制金融风险,防范金融危机的关键.本文研究了组合信用风险参数估计与压力测试问题...
关键词：组合信用风险 VASICEK模型 信用转移概率矩阵 压力测试 
饱和约束测量扩张状态滤波与无拖曳卫星位姿自抗扰控制被引量：10
《自动化学报》2020年第11期2337-2349,共13页杨飞 谈树萍 薛文超 郭金 赵延龙 
国家重点研发计划(2018YFA0703800);国家自然科学基金(61773054,61633003-3)资助。
无拖曳卫星的本体姿态、卫星本体与测试质量间的相对位移及相对姿态的联合控制受到外部扰动、输入噪声、测量噪声及饱和约束、输入耦合以及状态耦合等因素的影响,控制器的设计面临挑战.本文采用基于扩张状态的卡尔曼滤波对系统状态和系...
关键词：无拖曳卫星 自抗扰控制 饱和约束 扩张状态滤波 信息融合 
外汇欧式期权在市场不完备下的对冲误差分析被引量：5
《系统工程理论与实践》2019年第11期2739-2749,共11页彭程 李爽 包莹 赵延龙 
国家重点研发计划项目(2018YFA0703800);国家自然科学基金(61622309)~~
本文研究了外汇欧式期权的对冲误差问题,针对典型的静态和动态Delta对冲策略,在对冲过程不连续和利率平价公式不成立的市场不完备情形下,给出了即期对冲和远期对冲的对冲误差公式,从而能够更准确地衡量实际对冲组合产生的风险.在研究De...
关键词：外汇欧式期权 Delta对冲 对冲误差 摩擦系数 
基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究被引量：19
《系统工程理论与实践》2019年第10期2487-2501,共15页王西梅 赵延龙 史若诗 包莹 
国家重点研发计划项目(2018YFA0703800);国家自然科学基金(61622309)~~
局部波动率模型被广泛运用于风险管理、期权定价等领域,该模型不仅可以描述波动率微笑、期限结构等实际现象,同时能保证市场的完备性.研究局部波动率模型的核心目标是对隐含波动率进行建模.本文分别通过参数法和非参数法对隐含波动率建...
关键词：期权定价 隐含波动率 局部波动率模型 参数估计 
基于择券和择时的国债期货定价被引量：1
《系统科学与数学》2019年第3期341-352,共12页李爽 包莹 彭程 赵延龙 
国家自然科学基金(61622309)资助课题
文章研究了基于择券和择时的国债期货定价问题.提出了在随机利率模型下,同时量化“择券期权”和“择时期权”的算法.通过对2015年至2017年中国国债期货市场进行实证研究,发现该算法对市值拟合度较高,并为敏感性因子计算和风险管理提供...
关键词：随机利率 择券期权 择时期权 
集值系统的辨识、控制及应用被引量：1
《南京信息工程大学学报（自然科学版）》2017年第3期319-325,共7页王婷 赵延龙 
国家自然科学基金(61622309);国家重点基础研究发展计划(2014CB845301)
本文总结了近年来关于集值系统的研究工作:在辨识方面,从不同的系统结构、不同的噪声情况和不同的集值情形等方面进行了深入的研究,针对性地提出了参数解耦、比例满秩输入设计、联合可辨识、经验分布函数、递推投影辨识等有效的辨识方法...
关键词：集值系统 系统辨识 自适应控制 同步控制 复杂疾病建模 雷达目标识别 
鲁棒控制与系统辨识的复杂度及其关联的综述和探讨
《中国科学：数学》2016年第10期1533-1546,共14页王乐一 赵延龙 王婷 
国家重点基础研究发展计划("973"计划)(批准号:2014CB845301)资助项目
本文利用控制复杂度和辨识复杂度分别来刻画控制和辨识的难度,率先从理论上给出了控制与辨识的复杂度关系.在复杂度框架下,本文还给出了系统增益不确定条件下最小资源分配问题的解.
关键词：鲁棒控制 系统辨识 复杂度 资源分配 
集值系统的辨识与适应控制被引量：5
《系统科学与数学》2012年第10期1257-1265,共9页赵延龙 张纪峰 郭金 
国家自然科学基金(61174042)资助课题
研究集值系统的辨识与适应控制,这是在随着网络化和信息化发展的过程中遇到的新兴热点问题.集值系统有着广泛的实际应用背景,但其研究才刚刚起步,主要原因是其辨识和控制的可用信息非常少,只是系统输出是否属于某个集合,从而使得已有方...
关键词：集值系统 系统辨识 适应控制 最优算法 
一种针对代谢网络多平衡态性质的强连通分解方法
《系统科学与数学》2012年第6期653-665,共13页毕文健 郭金 赵延龙 张纪峰 
国家自然科学基金(61134013;11171333);中国科学院青年促进会基金(4106960)资助课题
针对反应速率满足一定条件的代谢网络,提出了一种强连通分解方法对网络进行分解,通过研究分解后的子网络来分析整体网络的多平衡态性质.基于代谢网络的拓扑结构,构造了其对应的代谢反应图和相互作用图,引入了紧缩运算的定义,构造了强连...
关键词：代谢网络 强连通分解算法 相互作用图 多平衡态性质 紧缩运算. 
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