铜期货

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沪铜期货市场的日历效应测度
《冶金管理》2025年第1期25-27,共3页史元昊 吕志平 
为检验期货市场的有效性,研究与日期相关联的非正常收益现象具有一定的价值。结合上海期货交易所沪铜期货近5年(2020年1月5日至2024年12月31日)Wind数据库主力连续合约数据,借助GARCH、GARCH-M和TGARCH模型验证沪铜期货市场波动特征与...
关键词：日历效应 沪铜期货 GARCH模型 
基于分解-重构-集成框架下的沪铜期货波动率预测
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2024年第6期34-43,共10页景越 孙景云 
国家自然科学基金(72061020);2022陇原青年创新创业人才项目;兰州财经大学“金融统计”学科科研融合团队
针对沪铜期货价格数据的复杂性和长期依赖性,基于“分解-重构-集成”思想,提出了一种新的波动率预测模型:CEEMDAN-SE-CNN-LSTM-SVR.首先,使用自适应噪声完备经验模态分解(CEEMDAN)将波动率分解为多个本征模态分量(IMF)与残差项,并依据...
关键词：沪铜期货 自适应噪声完备经验模态分解 CNN-LSTM 支持向量回归 
疫情后沪铜期货价格发现功能的研究
《经济与社会发展研究》2024年第24期0080-0082,共3页张方群 殷嘉媚 
本文研究对象是沪铜期货价格,对疫情后上海铜期货市场的价格发现功能进行实证研究。首先,回顾了铜期货的发展,参考相关研究方法,对疫情后沪铜期现价格采用ADF检验、EG检验、格兰杰因果检验以及构建误差修正模型等进行实证分析,得出了二...
关键词：期货市场 价格发现 误差修正模型 
基于改进LSTM模型的沪铜期货价格预测
《吉林金融研究》2024年第7期16-20,共5页苏耀华 
青海民族大学2024年研究生创新项目“基于改进LSTM模型的沪铜期货价格预测”(项目编号:65M2024083)。
相对于国内股票价格预测研究,国内大宗商品期货价格的预测研究相对较少。沪铜期货自上市以来其主力连续价格最高价为85500元/吨,最低价格为13670元/吨,对其投资风险可见一斑。本文选取沪铜期货1995年4月17日至2023年12月29日一共6992条...
关键词：LSTM模型 麻雀搜索算法(SSA) 价格预测 
洛阳钼业陷风波
《21世纪商业评论》2024年第6期58-60,共3页覃毅 鄢子为 
矿业巨头洛阳钼业,陷入风波5月中旬,一则消息称,其全资子公司IXM(埃珂森),在美国芝加哥商品交易所(COMEX),持有大量铜期货空头头寸,正在四处购买实物铜,以在7月完成交割。埃珂森总部位于瑞士,是全球第三大矿产贸易商,去年收入达1693亿...
关键词：铜期货 洛阳钼业 空头头寸 全资子公司 矿业巨头 交割 贸易商 风波 
资本开支意愿降低 铜行业供需紧平衡
《股市动态分析》2024年第12期62-62,共1页石运金 
伦铜期货价格今年最高突破1.1万美元/吨,创出历史新高,全球铜矿资源主要集中在智利、秘鲁、刚果(金)等国家,而头部铜矿企业主导全球铜精矿供应,长期资本开支不足,新增供给有限,整体供需紧平衡是铜价上升的主因。我们知道地壳中元素前四...
关键词：资本开支 紧平衡 刚果(金) 铜矿资源 三分之一 铜期货价格 铁元素 金属元素 
洛阳钼业:铜期货交易风险完全可控
《股市动态分析》2024年第10期40-40,共1页
传闻1子公司IXM面临铜期货“逼空”风险。求证:不属实。近日,有投资者咨询洛阳钼业(603993):“据说公司旗下贸易公司IXM持有大量美国COMEX市场铜期货空头头寸,面临逼空风险,请问是否属实?”对此,洛阳钼业回应称,IXM从事的交易是跨市、...
关键词：投机交易 铜期货 洛阳钼业 空头头寸 子公司 套利交易策略 可控 风险 
铜价全线飙涨加压家电制造成本 空调铝应用研究再添紧迫性
《家用电器》2024年第4期66-66,共1页张丽 
近期,有色金属板块表现活跃,铜价更是全线飙涨。国际铜和沪铜期货更是延续着强势表现,涨幅均达到3%左右。2024年3月14日,铜价更是创下自2022年6月14日以来的新高:单日涨幅达4.08%,突破7万元大关,报71881.67元/吨。分析认为,铜价暴涨的...
关键词：家电制造 沪铜期货 铜价 能源需求 供需情况 飙涨 有色金属板块 紧迫性 
北方铜业:未来或将减产
《股市动态分析》2024年第6期40-40,共1页
传闻2将减少铜产量。求证:属实。近日,投资者向北方铜业(000737)提问:“有传闻说公司铜产量将减少,请问是否属实?”对此,北方铜业回应称,目前公司产能虽然有所增加,但由于精铜矿供给处于紧平衡,加工费压缩较为严重,因此未来产量或减少...
关键词：铜产量 铜加工行业 进口铜精矿 结算价 铜期货价格 加工费 紧平衡 铜业 
上海铜期货价格与现货价格的协整关系研究——基于VECM和TVECM模型
《运筹与模糊学》2023年第6期7294-7302,共9页唐崇彪 丁咏梅 余佳雄 
本文通过构建VECM模型和TVECM模型对上海铜期货价格和现货价格之间的协整关系进行了分析。实证研究结果表明:在VECM (2)模型中,铜的现货市场与期货市场之间存在着现货向期货的单项协整关系,非均衡误差对铜的现货对数化价格影响更加显著...
关键词：VECM模型 TVECM模型 协整检验 铜期现货价格 
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