零息票债券

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机器学习下混合分数Vasicek模型的校准
《管理工程学报》2021年第3期241-249,共9页陈树国 王冬法 朱海军 邓明荣 马弘 
基于机器学习中的回归方法,结合零息票债券的价格,研究风险中性测度下混合分数Vasicek模型的参数估计与预测问题。首先利用混合分数布朗运动的随机积分理论,得到混合分数Vasicek利率模型下零息票债券的定价模型。然后,利用对数零息票债...
关键词：混合分数Vasicek过程 机器学习 零息票债券 极大似然估计 贝叶斯估计 
次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价被引量：16
《应用数学》2017年第3期503-511,共9页郭精军 张亚芳 
国家自然科学基金项目(71561017);甘肃省科技计划(145RJZA033);兰州财经大学科研专项经费资助
本文对经典的B-S模型的假设条件进行放松,在假定利率为随机波动情况下对欧式期权定价进行讨论.作为利率的载体,本文首先对零息票债券进行定价,得出利率风险的市场价格的含义.其次,利用投资组合的?对冲原理构造无风险资产,求得欧式期权...
关键词：次分数布朗运动 零息票债券 随机利率 期权定价 
具有信用等级迁移风险的零息债券定价被引量：3
《同济大学学报（自然科学版）》2015年第8期1284-1288,共5页梁进 肖承志 
国家自然科学基金(11271287)
建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下,模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数下,得出每个等级债券价格的解析解和大小关系.作图展示了其数值解,并分析了参数对债券价格的影响.
关键词：信用等级迁移 零息票债券 约化方法 强度模型 偏微分方程组 
Ho-Lee利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型被引量：2
《中国管理科学》2014年第10期29-37,共9页常浩 
中国博士后科学基金面上项目(2014M560185);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJC790006)
在随机利率环境下研究一类带有零息票债券的投资-消费问题,其中假设无风险利率是服从Ho-Lee利率模型的随机过程,且金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成。投资人希望选择一种最优投资-消费策略来最大化其有限...
关键词：Ho-Lee利率模型 投资-消费模型 动态规划原理 幂效用 对数效用. 
Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型
《经济数学》2014年第2期1-8,共8页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821)
应用随机最优控制理论研究Vasicek利率模型下的投资-消费问题,其中假设无风险利率是服从Vasicek利率模型的随机过程,且与股票价格过程存在一般相关性.假设金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成,投资者的目标...
关键词：VASICEK利率模型 零息票债券 投资 消费模型 随机最优控制 幂效用 
中国零息票债券收益率曲线的构建
《中国证券期货》2013年第7X期40-40,共1页向芸 
零息票债券收益率曲线在利率风险度量和管理中有着基础性作用,商业银行等金融机构要对利率风险进行度量和管理,首先要构造零息票债券收益率曲线模型。而国债有利于消除期限以外的其他诸如违约风险等因素。我们按照实验要求以样条函数法...
关键词：零息票债券 收益率曲线 样条函数法 
Hull-White模型下可延期交付的附息票债券期权定价
《齐齐哈尔大学学报（自然科学版）》2013年第2期66-70,共5页张璐 容跃堂 刘明月 
陕西省自然科学基金项目(2010JM1010)
在Hull-White模型下,利用标的资产服从逼近的分数布朗运动过程,结合分数布朗运动随机积分理论及偏微分方程方法,获得了可延期交付的附息票债券期权定价模型,并得到其解析式。
关键词：分数布朗运动 零息票债券 HULL-WHITE模型 附息票债券期权定价 
违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价
《应用概率统计》2012年第3期263-269,共7页胡凤清 王过京 
教育部博士点基金(20093201110013);福建省教育厅基金(JA11208)资助
本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.
关键词：从属过程 无穷小算子 零息票债券 信用违约互换. 
分数维Vasicek利率模型下的欧式期权定价公式被引量：19
《数学学报（中文版）》2012年第2期219-230,共12页黄文礼 陶祥兴 李胜宏 
国家自然科学基金资助项目(10771110);教育部重大项目基金资助课题(309018);宁波市自然科学基金资助项目(2009A610084)
假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价方程,获得了波动率是对间函数的情形下欧式看涨和看跌期权的...
关键词：分数维布朗运动 分数维Vasicek随机利率 零息票债券 期权定价 
短期利率满足单因素模型时零息票债券的定价
《消费导刊》2011年第8期76-76,共1页王晶 
本文主要讨论了当短期利率服从单因素模型时利息票债券的定价问题，通过利用有限体积法，我们将利息票债券所满足的偏微分方程转化为矩阵方程组的形式，进而利用解方程组的方法解出零息票债券在利率服从单因素模型下的价格。
关键词：短期利率 单因素模型 零息票债券 定价 
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