无穷小算子

作品数：16被引量：10H指数：2
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相关期刊：《计算机与数字工程》《哈尔滨工业大学学报》《应用概率统计》《安徽师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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求解Burgers方程的决定方程的两种方法研究
《计算机与数字工程》2015年第7期1187-1189,共3页李晓燕 张成 
陕西省科技厅工业攻关项目(编号:2013K06-39)资助
论文研究了两种求解偏微分方程的决定方程的方法,一种是运用向量场及其延拓方法,另一种是通过符号计算软件maple自动求解软件包。论文以Burgers方程为例,证明两种方法得到的结果相同。但运用maple自动求解软件包能够避免复杂的代数计算...
关键词：BURGERS方程 无穷小算子 延拓 决定方程 
违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价
《应用概率统计》2012年第3期263-269,共7页胡凤清 王过京 
教育部博士点基金(20093201110013);福建省教育厅基金(JA11208)资助
本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.
关键词：从属过程 无穷小算子 零息票债券 信用违约互换. 
带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法被引量：2
《中国科学技术大学学报》2008年第5期491-495,共5页张曙光 皮敏 
国家自然科学基金青年基金(10201029);国家重点基础研究发展(973)计划(2007CB814901)资助
把可转换债券看作股票和利率的衍生资产,利用Vasicek模型和COX模型得到了可转换债券的定价模型.虽然不能得到这个模型的显式解,但利用相关理论得到了这个解存在的一个充分条件.
关键词：可转换债券 COX过程 无穷小算子 
关于条件Markov过程无穷小算子的研究被引量：1
《安徽师范大学学报（自然科学版）》2006年第3期220-222,共3页吴春雷 
主要研究了Markov过程在给定条件下的无穷小算子,并给出了一种简洁的求法,并利用比较无穷小算子的方法给出了一些过程在给定条件下的相应过程的求法.
关键词：MARKOV过程 无穷小算子 Ito^公式 
无穷维线性反应扩散过程的极限状态
《哈尔滨工业大学学报》2006年第3期432-435,463,共5页郑晓阳 徐润章 赵军生 
国家自然科学基金资助项目(10271034)
揭示了无穷维线性反应扩散过程和偏微分方程这两种描述反应扩散现象的基本工具的关系,证明了无穷维线性反应扩散过程的大数定理,给出了无穷维线性反应扩散过程的极限状态.讨论了当无穷维线性反应扩散过程的无穷小算子中的参数随指标n变...
关键词：无穷维线性反应扩散过程 马氏半群 无穷小算子 无穷质点马氏过程 反应扩散方程 
双参数半群的左无穷小算子和右预解算子的一个重要结果
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2004年第2期16-18,共3页徐明跃 范广慧 董丽波 王涛 
黑龙江省教育厅科技项目资助
众所周知单参数半群有着良好的性质 ,但双参数半群的性质相对地说有许多缺陷 ,其结果也较单参数半群粗糙的多 本文将单参数半群及其对应的无穷小算子、预解算子的一个重要结果推广到了双参数半群的情形 。
关键词：无穷小算子 右预解算子 双参数半群 压缩半群 有界线性泛函 
一类反应扩散过程的无穷小算子在Banach和Hilbert空间的有界性
《哈尔滨工程大学学报》2004年第4期550-552,共3页郑晓阳 徐润章 于涛 
国家自然科学基金资助项目(10271034);哈尔滨工程大学基础研究基金资助项目(HEUF04012;04022).
反应扩散过程是研究反应扩散现象的2种基本方法之一.而反应扩散过程的定义和性质也依赖于其无穷小算子的性质.定义了一类新的反应扩散过程的无穷小算子,得到了有关此类无穷小算子的性质.并证明了其在Ba nach和Hilbert空间上的有界性,以...
关键词：反应扩散过程 无穷小算子 有界性 矩 
最小Q过程的无穷小算子的刻划
《湖南师范大学自然科学学报》2002年第1期20-24,共5页何献华 杨向群 
国家自然科学基金资助项目 (10 0 710 19)
给定一矩阵Q ,其元素均有限 .Feller解决了Q过程存在性问题 ,且构造了一个最小Q过程 f(t) .设Q过程P(t)的Lapalace变换即预解算子为Ψ(λ) ,P(t)所生成的无穷小算子为A ,由文 [2 ]可知P(t) ,Ψ(λ) ,A三者一一对应 ,且已知Q过程P(t) ,...
关键词：最小Q过程 最小解 无穷小算子 定义域 预解算子 马尔可夫过程 Lapalace变换 
Markov耦合与Markov过程的遍历性被引量：7
《数学杂志》2001年第3期315-318,共4页徐侃 张绍义 
国家自然科学基金资助项目 (1 9971 0 2 5 ) ;湖北省教育厅重点项目
本文运用耦合方法 ,真接通过无穷小算子判别随机过程的遍历性 ,得到了便于应用的遍历性定理 .
关键词：Markov耦合 跳过程 扩散过程 平稳分布 无穷小算子 MARKOV过程 遍历性 
多维OU型Markov过程的弱对偶半群及其无穷小算子
《西南师范大学学报（自然科学版）》1998年第4期367-367,共1页袁德美 
西南师范大学自然科学基金
研究多维ＯＵ型Ｍａｒｋｏｖ过程的不变测度、参考测度、弱对偶半群及其无穷小算子．说明了ＯＵ型Ｍａｒｋｏｖ过程不变概率测度和弱对偶半群的存在唯一性，Ｌéｖｙ过程Ａｔ的不变测度不一定是由它产生的ＯＵ型Ｍａｒｋｏｖ过程的不变...
关键词：OU型 MARKOV过程 弱对偶半群 无穷小算子 
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